- 概述
- 策略逻辑
- 函数依赖
- 构建策略
- 运行策略
- 对比策略
- 分析
- 评价
- 在其他品种上的表现
之前曾参考广发证券的研报写了一篇基于市场情绪平稳度的日内交易贴子。本文也是一篇日内交易的策略,但是逻辑比较简单,本文策略的思想在于通过通过今日的开盘价与昨天最高价的比较来判断今日开盘5分钟价格短期的走势。这里只对IF主力合约进行了测试。策略逻辑为:
建仓
- 今日开盘大于昨日最高,做空1手
- 今日开盘低于昨日最高,做多1手
平仓
- 9点35分平仓
- 9点35分平仓
- 止损
- 如果损失超过5000元,止损
- 如果损失超过5000元,止损
测起来策略好像只对股指期货有效。
运行策略