[英文文献] 非平稳ARCH和GARCH与t分布创新 [推广有奖]

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开题报告范文525 发表于 2004-11-30 21:21:54 |AI写论文

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英文文献：非平稳ARCH和GARCH与t分布创新
英文文献作者：Rasmus S?ndergaard Pedersen,Anders Rahbek
英文文献摘要：
摘要建立了具有一般t分布创新点的非平稳ARCH和GARCH模型的极大似然估计的相合性和渐近正态性。该结果适用于拱效应的联合估计和t分布参数化的自由度参数。用T表示样本容量，证明了经典的平方根T收敛对多元协方差的封闭表达式是成立的。