[英文文献] ARFIMA真的改变了吗? [推广有奖]

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发审委209 发表于 2004-12-7 16:03:03 |AI写论文

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英文文献：ARFIMA真的改变了吗?
英文文献作者：Davide Delle Monache,Stefano Grassi,Paolo Santucci de Magistris
英文文献摘要：
受级别转移污染的短内存模型具有类似于部分集成下生成的进程相关的长内存特性。在本文中，我们提出了一个健壮的测试程序，基于包含的参数规范，它允许从ARFIMA组件中分离出水平漂移项。该估计是通过状态空间方法进行的，它导致了一个稳健估计的分数积分参数也存在水平漂移。蒙特卡洛模拟表明，当数据中出现均值漂移或其他缓慢变化趋势时，该方法对分数阶积分参数产生无偏估计。一旦估计了分数积分参数，就会采用KPSS测试统计量来评估水平偏移分量是否具有统计意义。与针对假长内存的其他现有测试相比，该测试具有正确的大小和通常最高的功率。最后，我们对七国集团国家的日双力变化和份额周转率系列以及月度通货膨胀系列说明了所提出的方法的有效性。