请教个混频数据的问题

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如题，
看到现有的文献，一般把低频作为被解释变量，高频作为解释变量，请问，有没有高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形？谢谢

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关键词：混频数据 解释变量 有没有 高频

股票资产预期收益率研究中，因财务只有季度数字，因此常用每季，甚至每年，的财务数据，作月度预期收益率的解释变量！！！
  如著名的Eugene F. Fama的三因子、五因子模型，实际只用年度净资产、净利润，来研究月度风险预期收益率！！！
  用何频作自、依变量，完全在于数据模型、数据的可得性及实用的容错度等因素！！！

一般认为高频中包含更多的信息，因此会用高频的变量去解释低频的变量，如果你用低频的变量解释高频的变量，那前提你要认为低频的变量中包含更多的信息，这个和一般原理相悖。

crystal8832 发表于 2016-11-24 02:05
一般认为高频中包含更多的信息，因此会用高频的变量去解释低频的变量，如果你用低频的变量解释高频的变量， ...

可能确实是您所说的这样。我现在的问题是一个序列是月度报告的，被解释变量是金融市场价格数据，我想看该报告对该金融产品价格的影响，这样，若是用混频，就是“高频--低频”了，该如何解决呢？
我现在看到混频中也有用MF-var的，不知用MF-VAR可否行，但又不清楚大家都是用什么软件做这个的？
如果这种方法不行，还请您帮我参谋一下，是否有其他方法或模型可用，请不吝指教，谢谢

混频向量自回归有Matlab程序，您可以去找一下。

所以楼主，可不可以高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形

良朋132 发表于 2019-4-29 20:43
所以楼主，可不可以高频作为被解释变量、低频作为解释变量的情形

请问您解决问题了吗？可以以高频变量作为被解释变量进行混频回归吗？

楼主，请问可以用高频变量来对低频被解释变量做回归不？

我了解到的就是如果用高频变量做解释变量，低频变量做被解释变量可以用MIDAS,要是反过来用低频对高频回归就用RU-MIDAS,就是反向无约束混频抽样回归，但是这个模型适用于频率倍数很小的情况，比如日对周倍数是7，月对季度倍数是4，如果日对月倍数是30这样的高倍数，就用RR-MIDAS模型，也就是反向有约束混频抽样回归