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蔡风景 (作者)
基本信息
出版社: 浙江工商大学出版社; 第1版 (2015年4月1日)
平装: 280页
语种： 简体中文
开本: 16
作者简介
蔡风景，男，1977年4月出生，温州大学数学与信息科学学院副教授，管理学博士。2014年入选温州市“551人才工程”第二层次培养对象。主持省部级项目2项，政府招标课题3项，厅局级项目4项，重点实验室开放项目1项，横向课题3项。在《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《数理统计与管理》《南方经济》《统计与信息论坛》和《统计与决策》等核心期刊发表论文20多篇，EI收录1篇，《人大复印资料》全文转载1篇。两次荣获温州市自然科学论文三等奖。
目录
第一章 绪论
1.1 背景
1.2 相关理论的国内外研究进展
第二章 基于图模型理论的股市信息传导分析
2.1 股市相关性研究概念界定
2.2 图模型基本理论
2.3 基于链图和偏相关图方法的股市信息传递分析
2.4 基于Granger因果图方法的股市信息传递分析
2.5 本章小结
第三章 基于图模型方法的股市时序相关性研究
3.1 股市时序相关性简析
3.2 基于图方法的滑动平均和自回归滑动平均模型时序相关性分析
3.3 基于图方法的股市收益率的条件异方差研究
3.4 本章小结
……………………………….
第八章 基于SUR图模型的我国行业指数系统风险度量
8.1 似无关回归模型
8.2 算法设计
8.3 数值模拟
8.4 我国深证行业股票指数的系统风险度量
8.5 本章小结
附录 部分Matlab程序
附录1 第二章程序
附录2 第四章DAG识别及方差分解图(R语言程序)
附录3 第五章程序代码
附录4 第六章程序代码
附录5 第七章状态空间模型程序
附录6 第八章残差的SSUR图
参考文献
《基于图模型方法的股市相关性定量研究(高清)》蔡风景.pdf
(52.84 MB)
京公网安备 11010802022788号
