感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型)
可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性
我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌
另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够
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楼主: xingzhe1204
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最佳答案感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型)
可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性
我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌
另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够
回帖推荐guanzihuan 发表于10楼 查看完整内容 感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型)
可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性
我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌
另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够
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