楼主: xingzhe1204
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[其他] 长期至少是多少年? [推广有奖]

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xingzhe1204 在职认证  企业认证  发表于 2016-11-25 21:00:47 |AI写论文
10论坛币
背景:两个指标,X、Y,拥有这两个指标的面板数据,既24个省份,14年数据。现有文献表明,X对 未来20年 的Y的平均值有显著作用;但,X对 未来2年 的Y的平均值没有显著作用。即,X对未来N年的Y的平均值有显著影响,现在可以肯定的是N>2。
问题:那么N至少是多少年?如何确定?具体步骤?

最佳答案

guanzihuan 查看完整内容

感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型) 可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性 我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌 另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够
关键词:多少年 是多少 面板数据 具体步骤 平均值 具体步骤 平均值 如何 影响

回帖推荐

guanzihuan 发表于10楼  查看完整内容

感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型) 可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性 我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌 另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够

龙族D王小狼 发表于14楼  查看完整内容

是多少年,看你取的置信度是多少了。其本质是F检验,看是否是一样的,置信度取的越高,在你这种情况下,理论上来说,N就会越大。
执子之手,与之偕老~

沙发
guanzihuan 学生认证  发表于 2016-11-25 21:00:48
感觉应该是这样做(不一定对,因为没做过类似的模型)
可以做面板数据的有限分布滞后模型回归 先通过hausman test选择固定效应还是随机效应(先除去各地区的个体效应) 再根据AIC等准则选择最优滞后期 然后看显著性
我是从时间序列的有限分布滞后引申出来的想法 按理说面板也是可以的 只是步骤上可能并不是我说的这样 这个可以慢慢斟酌
另外这样子做 如果是年度数据的话 有可能数据量不太够
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藤椅
大漠血路 发表于 2016-11-25 21:12:24
财务中:一年及一年以下叫短期;一年以上至五年或五年以下叫中期,五年以上(不含五年)叫长期!
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板凳
莹仔123 发表于 2016-11-25 21:52:40
太难了,不会

报纸
18817960198 发表于 2016-11-25 22:00:30
一年以上吧

地板
RubioZhang 发表于 2016-11-26 08:23:44
不用计算确定,这是个说法习惯。一般称一年以内称为短期,所以把一年以上看为长期就好。

7
lqh0735 发表于 2016-11-26 10:42:49
10年以上吧。

8
alphachx 发表于 2016-11-26 11:19:22
一般来说, 长期30年。

9
进击的歪歪儿 发表于 2016-11-26 21:25:47
一般来说1年以内的是短期,1-5年是中期,貌似5-10年是中长期,10年以上是长期吧

10
xingzhe1204 在职认证  企业认证  发表于 2016-11-27 10:14:19
都没有仔细看原文,只看了标题

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