楼主: TeresaTLH
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[回归分析求助] 请问在stata中如何判断自变量和因变量之间呈现倒U型关系? [推广有奖]

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黃河泉 在职认证  发表于 2020-1-9 16:13:54
xiangjijiang8 发表于 2020-1-9 15:48
老师,您好,请问这样使用utset命令正确吗,检验结果是存在倒U型关系,我的理解是否有误,谢谢老师。
没错!

22
xiangjijiang8 发表于 2020-1-9 19:38:03
黃河泉 发表于 2020-1-9 16:13
没错!
感谢老师~

23
ZhaoDongMae 发表于 2020-3-31 19:22:29
黃河泉 发表于 2019-3-18 16:27
可能应该算!
老师您好,请问一次项系数为正,二次项系数为负,且一次项的系数要小于二次项系数;utest的检验结果显示在10%的显著水平上呈倒U型,那这个倒U型算成立吗?

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黃河泉 在职认证  发表于 2020-4-1 06:51:13
ZhaoDongMae 发表于 2020-3-31 19:22
老师您好,请问一次项系数为正,二次项系数为负,且一次项的系数要小于二次项系数;utest的检验结果显示在 ...
既然检定成立,那就是有了!

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ZhaoDongMae 发表于 2020-4-1 11:02:11
黃河泉 发表于 2020-4-1 06:51
既然检定成立,那就是有了!
那请问老师,一次项系数不显著也没关系吗?

26
黃河泉 在职认证  发表于 2020-4-1 11:03:03
ZhaoDongMae 发表于 2020-4-1 11:02
那请问老师,一次项系数不显著也没关系吗?
应该没关系!

27
ZhaoDongMae 发表于 2020-4-1 12:20:15
黃河泉 发表于 2020-4-1 11:03
应该没关系!
好的,谢谢老师!

28
ZhaoDongMae 发表于 2020-4-1 22:42:03
黃河泉 发表于 2020-4-1 11:03
应该没关系!
老师您好,我想再请问一下,我在控制行业和时间变量回归之后,进行utest,显示倒U型不显著;但是如果我不控制行业和时间变量进行回归,再次utest检验,倒U型又在10%的水平上显著。那这个时候我应该看哪一个呢?   不好意思打扰老师,希望能得到老师的解惑,非常感谢!

29
ZhaoDongMae 发表于 2020-4-2 08:40:32
黃河泉 发表于 2020-4-1 11:03
应该没关系!
黄老师您好,我想再请问一下,我在控制行业和时间变量(对上市公司进行研究)回归之后,进行utest,显示倒U型不显著;但是如果我不控制行业和时间变量进行回归,再次utest检验,倒U型又在10%的水平上显著。那这个时候我应该看哪一个呢?  不好意思打扰老师,希望能得到老师的解惑,非常感谢!

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happy_everyday_ 发表于 2020-4-23 10:53:19
xiangjijiang8 发表于 2020-1-9 15:43
老师您好,请问这这个使用utset的命令对吗,检验结果表明存在倒U型关系是吗?谢谢。
请问一下你解决这个问题了,求助

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