请问在stata中如何判断自变量和因变量之间呈现倒U型关系？

xddlovejiao1314 发表于 2017-8-30 09:11
可以这样，不过这样做的前提是gen x2=x*x

我这样做结果被omitted，存在完全共线性了

ZhaoDongMae 发表于 2020-4-2 08:40
黄老师您好，我想再请问一下，我在控制行业和时间变量（对上市公司进行研究）回归之后，进行utest，显示倒 ...

我 (我也相信有点概念的人都是这样认为的) 是完全不相信什么效果 (例如你的行业和时间变量) 都不控制的结果。

黃河泉 发表于 2016-11-26 07:41
"一般"（95%以上）的看法是如同楼上所说，解释变量 $x$ 的系数为正而 $x^2$ 的系数为负；但更精确的作法请参 ...

黄老师您好，xy为倒U型关系的话，它们之间还存在中介变量吗？或者说倒u型的情况下，怎么研究其中介路径

神神的坤坤 发表于 2020-8-13 16:59
黄老师您好，xy为倒U型关系的话，它们之间还存在中介变量吗？或者说倒u型的情况下，怎么研究其中介路径

很遗憾地，你刚错过我 100 分钟的相关直播。

老师你好！我加入平方项后出现了多重共线的问题，变量被剔除（drop）了，目前尝试了取对数以及标准化处理，都不能解决。

xiangjijiang8 发表于 2020-1-9 15:48
老师，您好，请问这样使用utset命令正确吗，检验结果是存在倒U型关系，我的理解是否有误，谢谢老师。

您好，我想请教一下这种倒U型关系，对于面板数据应该如何解释呢？比如以您的例子为例，是说明，对于每一个个体，y和x1都存在这种倒u型关系吗？对于每一个个体倒u型的函数关系表达式是相同的？还是说明，在某一个t时，不同个体间的y和x1存在这种倒u型关系？谢谢您！

黃河泉 发表于 2020-8-14 06:43
很遗憾地，你刚错过我 100 分钟的相关直播。

老师您好，我想问一下我的自变量在没有中心化之前，utest的结果显示极值点超出了数据范围，然后我进行了变量中心化，再次进行reg x x^2 回归以及utest, 这个时候utest的结果显示拒绝了原假设，然后极值点也在数据范围内，但slope是一负一正，请问我应该选择进行标准化吗？如果标准化的话，这和结果是表示存在倒U型关系吗？
谢谢老师~

CYQ2013 发表于 2021-4-9 18:23
老师您好，我想问一下我的自变量在没有中心化之前，utest的结果显示极值点超出了数据范围，然后我进行了变 ...

你没给结果，我看不出来。通常我是不中心化的。

黃河泉 发表于 2019-3-18 16:27
可能应该算！

老师，请问utest检测显示，最大值对应的x值不在自变量区间内，如下：
Specification: f(x)=x^2
Extreme point:  16.97328

Test:
     H1: Inverse U shape
vs. H0: Monotone or U shape

-------------------------------------------------
                 |   Lower bound      Upper bound
-----------------+-------------------------------
Interval         |    .1528926           .40909
Slope            |    .2959529         .2914451
-------------------------------------------------

Extremum outside interval - trivial failure to reject H0

95% Fieller interval for extreme point: [6.8333875; 34.595769]

.
. sum EI

    Variable |        Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
-------------+---------------------------------------------------------
         EI |      2,909     .231224    .0566638   .1528926     .40909

但是，用twoway (qfit PF EI)以及用marginscontplot2画图，都显示最大值在自变量取值范围内：

那一次项为负，二次项为负，通过utest  也算倒u么