[问答] panel unit root test 和pool unit root test有啥不同 [推广有奖]

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Kopers 发表于 2016-12-6 00:03:50 |AI写论文

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如题，求大神解答一下，我的理解是pool是不是适合时间较长的截面较短的，panel适合时间短截面较长的面板数据？

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关键词：unit root Panel test root Unit 时间短

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

1.panel的数据结构就是截面+时序。 2.pool的原理就是将所有panel形式的数据不区分个体和时序特征，统一堆在一起进行ols估计。 3.panel 数据估计时，不加任何固定和随机效应，实际上就是在做pool的估计。 4.只在极少数情况下，比如T>k 且 T>>k）,对panel形式的数据只做pool估计是一种浪费。

沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-6 10:28:02

1.panel的数据结构就是截面+时序。
2.pool的原理就是将所有panel形式的数据不区分个体和时序特征，统一堆在一起进行ols估计。
3.panel 数据估计时，不加任何固定和随机效应，实际上就是在做pool的估计。
4.只在极少数情况下，比如T<K（估计的参数个数，不含常数项）时，是无法进行panel的随机效应估计的，此时只能做pool估计。
5.对panel形式的数据做pool估计，通常是为了方便和panel的模型进行比较。
6.在自由度足够的条件下（N>>k 且 T>>k）,对panel形式的数据只做pool估计是一种浪费。