混合模型、固定效应、随机效应模型的分类，与不变系数、变系数、变截距模型的分类

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面板数据模型选择，看了好多资料，都是先做F检验，再做霍斯曼检验。但是对于F检验，有的是用来进行混合模型和固定效应模型的选择，有的是用来进行不变系数、变系数、变截距模型的选择。不过对比了一下两个F检验的假设和计算F的方法确实不一样。
所以，问题来了，两种分类的方法相互之间到底是什么关系。
混合模型是不是就是不变系数模型，固定效应模型就是变截距模型？那第一种分类方法变系数模型在哪里体现？
我好混乱啊，求大神指点迷津

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关键词：随机效应模型 随机效应 混合模型 固定效应 变系数 模型 资料

我也在困惑这个问题，变截距模型是不是固定效应？不变系数模型是不是混合回归？

楼主问题解决了吗？

我也很混乱 到底该怎么验证呢 我做出来是变系数模型，还要验证是固定效应还是随机效应吗？还有个体固定效应又是怎么一回事呢

先厘清一两个概念。固定效应与随机效应是针对选取的横截面个体而言的。固定效应是选取固定的几个个体，并且研究结论只适用于这几个个体；随机效应是从一个总体中随机抽取一些个体，从而以这些个体的情况来推断总体。所以固定效应模型≠变截距模型。
常用的面板模型可分为：
1.混合模型
2.不变截距不变斜率模型
3.变截距不变系数模型
  3.1不变系数固定效应模型
     3.1.1个体固定效应模型
     3.1.2时点固定效应模型
     3.1.3个体时点固定效应模型
3.2不变系数随机效应模型
4变截距变系数模型
所以，从上面这个分类也可以看出混合模型与不变系数模型也不是一回事。

Leelyl 发表于 2018-12-5 18:38
先厘清一两个概念。固定效应与随机效应是针对选取的横截面个体而言的。固定效应是选取固定的几个个体，并且 ...

这样分类的话是不是可以说变系数模型中不需要考虑固定效应与随机效应呢？

还是不太明白以上讨论，个人认为混合模型就是不变截距不变系数模型。
参考陈强书中251页的内容。“估计面板数据的一个极端 策略就是将其看成截面数据而进行混合回归，即要求样本中每个个体拥有完全相同的回归方程”。混合回归中提到的“完全相同”不就是“不变截距不变系数”。
后面又写到“实践中常采用折中的估计策略，即假定个体的回归方程拥有相同的斜率，但可以有不同的截距，以此来捕捉异质性，这种模型称为  个体效应模型”。这也就是我们说的“不变系数变截距模型”。其实“系数”和“斜率”是一个意思，因变量的系数，不就是y与x图形中的斜率。所以，“个体效应模型”也就是“不变系数变截距模型”。书中又将个体效应模型分为固定效应模型（个体固定效应模型、时间固定效应模型、双固定效应模型）和随机效应模型。这里对“个体效应模型”的分类与层主leelyl的第3个分类是一致的。
个人观点，多指教。

Fredamml 发表于 2019-10-18 12:07
还是不太明白以上讨论，个人认为混合模型就是不变截距不变系数模型。
参考陈强书中251页的内容。“估计面板 ...

前面的观点清晰明了，也十分赞同您对前面观点的补充！

Fredamml的意思是：混合模型=不变截距不变系数模型
我很同意
Leelyl认为固定效应模型≠变截距模型。
我并不赞同，我的理解是：1.固定效应模型必然是变截距模型；2.变截距模型不一定是固定效应模型，因为变截距模型包括固定效应和随机效应。