随机效应模型截面数比应变量数少的问题

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做面板数据时我的截面有6个省的数据，但是应变量3个，控制变量4个，合起来为7个，就不能做随机效应了，我检验混合和固定效应后直接选一个可以吗？这种情况下就是不再做随机效应了吗？……

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关键词：随机效应模型 随机效应 固定效应 面板数据 控制变量 数据 模型

本人认为，该结果显示暂不能使用个体随机效应回归模型，主要是由于截面数太少

haoyun010 发表于 2012-5-6 22:01
本人认为，该结果显示暂不能使用个体随机效应回归模型，主要是由于截面数太少

我的截面为6省，时间78——2010，只是变量7个（3+4），那么这样的话不能做随机了吗？那F检验后可以直接认为固定模型（检验通过），可以吗？

oscarrambo 发表于 2012-5-6 23:12
我的截面为6省，时间78——2010，只是变量7个（3+4），那么这样的话不能做随机了吗？那F检验后可以直接认 ...

本人认为，截面时间序列一般分为两类，一类是横截面的观察值个数较少，而依时间序列的观察值较多，例如你提供的数据；另一类是横截面包含很多的观察值，但时间序列较短，例如全国数万家企业为期7年的调查。一般来说，后者就是面板数据，可以使用规范的面板数据分析方法，对于前者按照你的方法即可。

haoyun010 发表于 2012-5-7 20:56
本人认为，截面时间序列一般分为两类，一类是横截面的观察值个数较少，而依时间序列的观察值较多，例如你 ...

哦，谢谢……有待我深入研究下……

oscarrambo 发表于 2012-5-7 23:10
哦，谢谢……有待我深入研究下……

不客气，祝顺利

haoyun010 发表于 2012-5-8 21:47
不客气，祝顺利

大师，我的数据截面是20公司，时间16年，变量8个，估计随机效应也出现上面的error message，怎么回事？

樱井慕心 发表于 2014-11-28 12:08
大师，我的数据截面是20公司，时间16年，变量8个，估计随机效应也出现上面的error message，怎么回事？

同问，你的数据量够大呀，为何不行？解决了么？

这种数据只能做固定效应。选择固定还是随机效应，不在于样本数量的多少，而在于选择样本的性质。

我个人觉得，你工具变量的选择是不是可以再考虑一下，减少1-2个？