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计量经济学的模型中对R2是不是没有具体的要求？R2的大小能代表模型的好坏吗？有的著名期刊上发的论文R2也很小，最小的只有1％。求教了。

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关键词：计量经济学 计量经济 经济学 论文 模型 经济学

要分情况的 如果是截面的线性回归 一般需要可决系数高点 越接近1说明拟合的越好
如果是时序的回归 R方的参考价值就要打折扣了  基本不会很高

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-12 15:30
要分情况的 如果是截面的线性回归 一般需要可决系数高点 越接近1说明拟合的越好
如果是时序的回归 R方的参 ...

奥   原来是这样   我之前论文R2太低差点过不了

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-12 15:30
要分情况的 如果是截面的线性回归 一般需要可决系数高点 越接近1说明拟合的越好
如果是时序的回归 R方的参 ...

说反了吧？截面数据r方敢跟时序比？

myimee 发表于 2016-12-13 09:10
说反了吧？截面数据r方敢跟时序比？

到底是啥？

oracle_kyo 发表于 2016-12-17 15:21
到底是啥？

不用管R2。