求问小样本的ADF的单元根检验

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本来有14个样本，一阶差分平稳；对小于20个大小样本进行单元根的检验，提示会不准确，有没有哪位大大告知是怎么个不准确法，既然在一阶获得平稳的差分序列，结果可信吗？

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关键词：ADF 小样本 一阶差分 有没有 可信吗 样本

不能说不准确 应该是效果可能不好 因为样本少 能够差分的次数和能够选择的最优滞后期都比较有限

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-21 12:21
不能说不准确 应该是效果可能不好 因为样本少 能够差分的次数和能够选择的最优滞后期都比较有限

好的，谢谢！一阶差分就单整了=。=