ADF 部分变量平稳一阶差分所有变量均平稳能否做协整检验

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楼主

lemonouc 发表于 2012-2-27 19:21:28 |AI写论文

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请问各位Eviews高手我正在做VAR模型共有五个变量我用ADF检验发现其中两个水平序列平稳三个水平序列不平稳，五个变量的一阶差分均平稳，能否任务是均为一阶单整过程？能否做协整检验？非常感谢！！！

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关键词：一阶差分协整检验 ADF EVIEWS 序列不平稳检验

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沙发

jackchan2008 发表于 2012-2-27 19:22:22

藤椅

lemonouc 发表于 2012-2-27 19:28:05

楼上的同学知道答案吗我很着急的。。。知道的能不能讲讲啊

板凳

lemonouc 发表于 2012-2-27 19:28:58

楼上的同学能不能回答一下呢我急需答案谢谢~

报纸

xjg1983 发表于 2012-3-3 21:43:10

不能！

地板

zhangxun 发表于 2012-3-4 10:26:23

可以拿那三个不平稳的做协整检验先试一下。如果协整检验通不过就不能建模了。

7楼

liujunxs 发表于 2012-3-4 10:37:29

做协整检验的要求：
1、如果有只有2组数据，即被解释变量和解释变量，需要保证两组数据是同阶单整，即同做N次差分之后平稳。
2、如果有3组或更多组数据，被解释变量的单整阶数不能高于解释变量的单整阶数。
3、如果有3组或更多组数据，且解释变量阶数高于被解释变量阶数，则至少有2组解释变量的单整阶数高于被解释变量的单整阶数。