[问答] 关于时间序列差分平稳的问题 [推广有奖]

已卖：2份资源

本科生

20%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

偶尔路过hair8 发表于 2016-12-29 17:00:09 |AI写论文

2论坛币

如果一个时间序列在二阶差分的情况下平稳，那在做计量差分的时候时应该使用原始数据还是二阶差分之后的序列？原论文使用的未差分的原始数据，得出的结论都是显著的。我用二阶差分的数据做了一遍，得出的结论都是不显著的（这与现实是不符合的）。求问：到底该使用哪种数据，差分还是未差分？

沙发

hiei1321 发表于 2016-12-30 09:14:53

对差分后数据做白噪声检验了？我也不知道对不对

藤椅

胖胖小龟宝 发表于 2016-12-30 09:33:45

差分序列一般用于检验平稳性和协整中是否同阶单整
除非不同阶单整否则一般都用原数据建模的