异动罗盘：寻一只特立独行的票

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盘感也可以量化么？是的！在本篇报告中，我们将尝试用量化工具去识别股票价格的盘中异动,并以此构建事件驱动模型获取超额收益。 在通常情况下，股票与指数的日内走势是随波逐流的关系。但是，在某些特殊的交易日里，股票可能在盘中频繁出现与指数走势背道而驰的情况。这种个性十足的价格异动，我们称之为“特立独行”事件。借助相关系数的简便工具，我们提出了“特立独行”异动事件的量化筛选方案。

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关键词：特立独行 背道而驰 相关系数 事件驱动 股票价格 因子选股 量化 收益 金融工程报告

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