请教变系数模型估计的最小样本问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

本人想用时间序列数据估计一个变系数的模型,自变量有9个,加上截距是10个,想研究它们随时间变化的规律,但是只有26年的年度数据,担心样本太小.请教高手几个非常幼稚的问题:
1.如果要用grdually switching做,最少需要多少个观察值才能使得估计的模型基本稳定?
2.如果用chow检验,最少需要多少个观察值?
3.如果用state space,最好需要多少个观察值?有没有计算最小样本量的方法?
4.gradully switching regression 与regime switching regression是否一回事?
请高手指教,非常感谢!!

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：变系数模型 模型估计 变系数 小样本 State Space 请教 样本 模型 系数

清华大学的一个博士毕业论文你可以看看,我在我们图书馆看过,处理时间序列小样本的可以借鉴

谢谢!能告诉论文名称或作者姓名吗?