Splus&R金融时间序列

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方老师好，在EGARCH模型中“g(Єt) ”是表示“收益率”还是表示“at-ū”？

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关键词：金融时间序列 时间序列 PLUS Plu EGARCH模型 金融 时间 序列 splus amp

g(Єt)表示一种新息（冲击），是一个随机变量，GARCH的新息都是平方，也就是正负冲击是一样的，对称的。EGARCH是正负冲击不一样的，是非对称的，变量含义是和GARCH模型一样的。建议先理清GARCH模型的各个变量含义。

谢方老师教导！
还有一问题，怎样理解“金融市场中的波动性不可观察”？上一时刻价格在+-1%范围内波动，现在变为在+-3%范围内波动，这种观察不对吗？

金融市场中的波动性不可直接观察主要是指 比如你拿日收益率来计算当天的波动率，而当天的日收益率只有一个数，一个数没法计算波动率。比如上一时刻你观察到的价格只有一个，你怎么计算出来在+-1%范围内波动呢？

谢方老师！
解答的内容易于理解。

呵呵，不客气！加油！

正在学习方老师的“初级金融时间序列分析（初级班）”，很有收获。比自己看书速度快，效果好！因为方老师讲了很多自己的见解，收益中！

谢谢，金融时间序列的中高级以及后面的课程努力争取录得更好！