楼主: pingadmire
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[Splus与R金融时间序列专题] Splus&R金融时间序列 [推广有奖]

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pingadmire 发表于 2009-7-30 16:47:34 |AI写论文

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方老师好,在EGARCH模型中“g(Єt) ”是表示“收益率”还是表示“at-ū”?
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关键词:金融时间序列 时间序列 PLUS Plu EGARCH模型 金融 时间 序列 splus amp

沙发
ruiqwy 发表于 2009-7-31 10:37:14
g(Єt)表示一种新息(冲击),是一个随机变量,GARCH的新息都是平方,也就是正负冲击是一样的,对称的。EGARCH是正负冲击不一样的,是非对称的,变量含义是和GARCH模型一样的。建议先理清GARCH模型的各个变量含义。
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藤椅
pingadmire 发表于 2009-8-1 10:17:28
谢方老师教导!
还有一问题,怎样理解“金融市场中的波动性不可观察”?上一时刻价格在+-1%范围内波动,现在变为在+-3%范围内波动,这种观察不对吗?

板凳
ruiqwy 发表于 2009-8-1 13:18:22
金融市场中的波动性不可直接观察主要是指 比如你拿日收益率来计算当天的波动率,而当天的日收益率只有一个数,一个数没法计算波动率。比如上一时刻你观察到的价格只有一个,你怎么计算出来在+-1%范围内波动呢?
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报纸
pingadmire 发表于 2009-8-1 15:04:11
谢方老师!
解答的内容易于理解。

地板
ruiqwy 发表于 2009-8-1 18:35:39
呵呵,不客气!加油!
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pingadmire 发表于 2009-8-3 10:43:28
正在学习方老师的“初级金融时间序列分析(初级班)”,很有收获。比自己看书速度快,效果好!因为方老师讲了很多自己的见解,收益中!

8
ruiqwy 发表于 2009-8-3 11:04:20
谢谢,金融时间序列的中高级以及后面的课程努力争取录得更好!
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