随机变量矩阵的期望，协方差证明

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E(AX+B)=AE(X)+B
cov(AX+B)=Acov(X)A'

上面的x是一个随机变量的矩阵。

上面的等式很多教材上有，但是要怎么证明呢，我找了很多书都没发现有具体的证明。

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tiandaoliwen 发表于 2017-1-19 19:12
E(AX+B)=AE(X)+B
cov(AX+B)=Acov(X)A'

我记得一般多元统计书上都有。
这两个式子都可以用定义证，上面式子你可以写成积分形式常数提取出来就OK了。下面式子写成E{[X-E(X)]\'…}还是提取出常数就出来了。