请问，VAR和Structural VAR有什么区别？

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关键词：Structural struct VaR TRU VaR Structural

svar可以刻画变量之间的同期相关关系。

谢谢回答,可以在说得具体一些吗? 2# tangweicas

简单var不包括变量之间的同期关系；svar包括变量之间的同期关系；简单var可以直接估计但不太准确，svar虽然准确但参数太多。对svar，先转为简单var，求得估计误差，及误差的方差协方差矩阵。据此求得我们感兴趣的结构冲击的方差协方差矩阵，根据经济理论或choleski分解对系数矩阵施加约束求得结构冲击。进而得到脉冲响应或方差分解等结果。
仅供参考，一起学习。

一般来说，SVAR估计的结果比VAR好，VAR是不基于任何经济学原理的。VAR估计出来的残差叫简化式残差，可以观测（也就是说可以通过软件输出出来），而SVAR的残差叫innovation，是不可以观测到的。实际上，简化式残差是innovation的代数和。SVAR分短期约束和长期约束，两者基于的原理是不一样的。短期约束，包含了变量间的同期响应，而VAR只是把一个变量表示成自身和其他变量的滞后的和。比如，见高铁梅的论文《税收和政府支出政策对产出动态冲击效应的计量分析》就是短期约束的代表作，里面就分析为什么要用SVAR，而VAR却得出错误的脉冲响应。而长期约束，是基于脉冲响应，发明者是大牛Danny Quah，原理是：某个变量的一个冲击对另一个变量的累计相应等于零。在OCA领域，这个方法曾经普遍的用来分析某些国家的供给和需求冲击是否对称，从而来判断某些国家是否适宜加入单一货币区。经典文章可以看Eichengreen1992的文章，one money or many。需要的话可以见本人的另外一帖，专门介绍SVAR，还有配套的文章，ppt，以及Eviews 文件供练习。

上面两位同学都说得很好，学习了

谢谢楼主分享

学习了～
有没有介绍详细对svar介绍的教材呢？

呵呵，长期约束的鼻祖应该是blanchard而不是quah，quah是blanchard的学生，长期约束的经典文献是作者1999年在AER上的文献。那什么是短期约束，什么是长期约束呢，比如说一个技术冲击来了以后，GDP不能马上对此有反映，因为生产不能马上调整，这时我们一般会施加一个短期约束，在比如说，货币的一个突然增加，虽然产量会有一个瞬时增加，但是长期看，会逐渐恢复到原有水平，这就是一个长期约束。结构化VAR模型其实内容很多，我们可以只施加短期约束，也可以只施加长期约束，还可以同时施加短期和长期约束，乃至中期约束，关于这一研究方法，可以看看gordan gali1992年QJE的文献，那绝对是结构化VAR的经典文献

9# bigfish2007
那篇AER文章是1989年的