不同阶单整序列能直接进行格兰杰检验吗

你可以试一下调整置信区间，比如小样本或什么的，就采用5%的置信区间；或是调整截距项和趋势项，把二阶的调整到一阶的。 1# shan04809109

9# 喵喵爱哼哼
I met the same problem this time. But pay attention to the Unit Root test, some time it might be misleading. I tried to test the stationality of the dependent variable, it showed "cannot reject H0" in ADF test by default setting. However, I notice the "C" constant is not significant in the test, so I tried the ADF test without intercept or trend- IE tick the "None" box, this time the H0 can be rejected. So I assume the dependent variable is stationary now.

Granger因果检验可以对不同阶单整变量进行检验（这是我自己摸索出来的）。两种因果检验结果不一致是由其用法不一样造成的，Group中作的Granger因果检验主要是用来判断外生性变量的，进而为建立VEC和VAR模型提供依据，而VEC和VAR框架下的Granger因果检验则是用来判断能否对VEC和VAR模型进行脉冲分析和方差分解。但是这里有个疑问：国内绝大部分文献均是用前者，这是为什么？是我没有理解对吗？请朋友们指点一下。国外文献的相关论述似乎更符合我的判断，但不知是否正确理解了文章的用意。

我的时间序列也是，一个一阶，一个二阶，请问这种情况下，都平稳后的数据，可不可以直接ols检测regress呢？谢谢

那该怎么办啊，就做不下去了吗？我呀是一样的情况，被解释变量0阶平稳、解释变量1阶平稳，怎么办怎么办怎么办！！！

各位高手给点意见呗

你数据预处理了吗？

你好楼主，虽然是老贴子了，还是想问下这个问题有结论了吗，最近我也遇到这样的问题，0阶单整的原始序列能否和1阶单整做过一次差分后的序列进行格兰杰检验，求解答

追梦的蝴蝶 发表于 2014-11-26 21:46
那该怎么办啊，就做不下去了吗？我呀是一样的情况，被解释变量0阶平稳、解释变量1阶平稳，怎么办怎么办怎么 ...

请问这个问题最后解决了吗，求解答，我也遇到了这个疑问