不同阶单整序列能直接进行格兰杰检验吗

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假如知道两个时间序列Y和X（20年的数据）
对两个时间序列进行单位根检验后，
Y是三阶单整序列，X是一阶单整序列
Y剩下17个数据，X剩下19个数据，
是不是不能直接进行格兰杰因果检验
那该怎么做呢

希望各位指点一二呀！

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关键词：不同阶单整 格兰杰检验 同阶单整 不同阶 格兰杰 检验 序列 格兰杰

1# shan04809109

可以的

2# phoen
那进行格兰杰检验的时间序列在数据方面都不对等呀

理论上是不可以的,进行格兰杰检验的前提是保证各个序列是平稳的.

4# yangshi520
那应该怎么解决呢  
谢谢喽

如果你对序列差分后进行因果检验,仅仅进行一阶差分其经济意义可能还好解释,但是超过差分2阶以后基本上失去经济意义.

6# yangshi520
这个我也知道
那假如是零阶单整和一阶单整呢？呵呵，我就是想知道怎么样去处理这种情况

6# yangshi520
能给点建议吗？比较急用，非常感谢

请问你最后解决了吗？我现在也遇到了这种问题，被解释变量是平稳序列，解释变量是一阶单整，这个怎么处理呢？可以直接进行回归分析，或者协整分析，或者因果分析吗？ 7# shan04809109

不可以的，直接回归会造成伪回归，而协整分析是要求解释变量和被解释变量是同阶单整的，格兰杰因果检验的显然也就不行了