[一般统计问题] 关于面板数据内生性问题 [推广有奖]

21楼

Sea.Zeng 发表于 2020-2-6 22:42:58

ZY一发表于 2020-2-6 22:30
非常感谢，可以在问一下如果内生性检验的结果为负，是否说明有内生性问题呢或者说该怎么分析呢?（看了一些 ...

你用了什么方法进行内生性检验？可以把代码和结果贴出来吗？

22楼

ZY一 发表于 2020-2-7 15:17:30

检验命令：
xtreg roe m rd2 size lev gri rc s1 s2 ct,fe（rd2、m均显著）
est store fe
xtivreg roe m size lev gri rc s1 s2 ct (rd2=rdt),fe（核心解释变量是rd2,m是中介变量，其他是控制变量，此时rd2不显著）
est store feiv
hausman fe feiv
豪斯曼内生性检验结果：
hausman fe feiv

               ---- Coefficients ----
         |    (b)       (B)          (b-B)    sqrt(diag(V_b-V_B))
         |    fe       feiv       Difference       S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         m | 10.05123    10.06492    -.0136964             .
      rd2 | .0038656 -.0210177       .0248833             .
      size | .1148817    .0981709       .0167108             .
      lev | -.9222642 -.9299148       .0076506             .
      gri | .0091528    .0115147    -.0023619             .
      rc | .0987147    .0797515       .0189632             .
      s1 | 1.118682    1.087517       .0311647             .
      s2 | -.0051087 -.0085658       .0034571             .
      ct | .1618934    .1646754       -.002782             .
------------------------------------------------------------------------------
                        b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
      B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtivreg

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

               chi2(9) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                        = -0.99 chi2<0 ==> model fitted on these
                                    data fails to meet the asymptotic
                                    assumptions of the Hausman test;
                                    see suest for a generalized test
（stata小白，非常感谢指导）

23楼

Sea.Zeng 发表于 2020-2-7 15:55:14

ZY一发表于 2020-2-7 15:17
检验命令：
xtreg roe m rd2 size lev gri rc s1 s2 ct,fe（rd2、m均显著）
est store fe

没有看过你的具体数据，不是很清楚原因。不过你可以试试以下代码，看看能不能解决问题：
xtreg roe m rd2 size lev gri rc s1 s2 ct, fe;
est store fe;
xtivreg roe m size lev gri rc s1 s2 ct (rd2 = rdt), fe;
est store feiv;
hausman feiv fe, constant sigmamore.
不过我个人还是认为不要用豪斯曼检验，这个检验只能适用于普通标准误。