关于面板数据内生性问题

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对于静态面板数据（数据共有5期）存在的内生性问题，
1）是否可以在解释变量中添加被解释变量的一阶滞后项减轻内生性问题的影响，如果可以，在什么情况下可以采用这种方法？
2） 核心解释变量是虚拟变量，如果采用对解释变量进行一阶滞后项处理，核心解释变量需要不需要使用滞后项？


关于面板数据内生性的问题，希望有研究的大神给出一些建议 ，谢谢

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关键词：关于面板数据 内生性问题 面板数据 性问题 内生性 影响

首先一个问题是，什么是内生性的问题，然后才是如何解决。每个地区Y与当地X变量间的协整关系在处理不好会产生伪回归，处理好了会导致信息缺失。地区间的Y有关系，是空间计量方向的问题。地区间的X有关系，那就不是所谓的独立的自变量了，非常复杂。要是每个地区X们之间有相关性，看是哪一种状况。如果条件足够的话，我一般用 panel GMM类的模型。模型有很多，侧重点不一样。l例如 GMM dynamic panel methods：Arellano and Bond (1991), Main, Bruce and Buck (1996).

Other Refs：Windmeiger（2005），Blundell and Bond (1998), Roodman (2006) Bond(2002)

1. 很不幸地，"在解释变量中添加被解释变量的一阶滞后项"反而会增加而不是减低内生性的问题！此时其为"动态"面板模型，一定存在内生性。2. 所以要找一个适当的 (external) 工具变数，但我认为不太容易，不管你是那个领域的，所以楼上所说的 Dynamic GMM (利用 internal 的 IV) 是一个选项！

楼上正解，说的通俗易懂。简单的说，你的数据不符合静态模型。所以说要想更好的描述数据的关系，要探寻很多其他模型。至于最后哪个最适合，那就看技巧了。

龙族D王小狼 发表于 2017-1-30 01:18
楼上正解，说的通俗易懂。简单的说，你的数据不符合静态模型。所以说要想更好的描述数据的关系，要探寻很多 ...

我看到有篇文章采用了heckman两阶段方法试图减轻内生性问题，我的数据和那篇文章的类似，请问这样的做法是否合理？   感觉样本自选择问题和内生性似乎有一定联系

落拓书生ai 发表于 2017-1-30 09:09
我看到有篇文章采用了heckman两阶段方法试图减轻内生性问题，我的数据和那篇文章的类似，请问这样的做法是 ...

我很怀疑你是不是真的了解heckman两阶段法。这个方法在Wooldridge 的panel data那本书里面，每一个版本都会略有改动。为何？因为这个模型，两阶段有好处，也有问题。如果不是专门研究这个，不建议用这个方法。简单来说，heckman ml法更有效但不收敛，two step法实证上收敛性强但是不如ml法有效。其根本原因是模型最初的假设太强。

mark...先用静态试试，再改动态 Dynamic GMM

龙族D王小狼 发表于 2017-1-31 02:59
我很怀疑你是不是真的了解heckman两阶段法。这个方法在Wooldridge 的panel data那本书里面，每一个版本都 ...

大神，请求指导  我做的截面数据的heckman，但是不收敛啊  怎么办呢[cry][cry][cry]

黃河泉 发表于 2017-1-29 07:49
1. 很不幸地，"在解释变量中添加被解释变量的一阶滞后项"反而会增加而不是减低内生性的问题！此时其为"动态 ...

黄老师您好，请问检验出变量内生性后，接下来要进行什么处理呢？

andrew_Le 发表于 2018-10-14 20:26
黄老师您好，请问检验出变量内生性后，接下来要进行什么处理呢？

工具变量法可能是下一步！请读一下相关课本！