关于面板数据内生性问题

黃河泉 发表于 2018-10-15 08:26
工具变量法可能是下一步！请读一下相关课本！

老师，我想问的是这位楼主的第二个问题，
2） 核心解释变量是虚拟变量，如果采用对解释变量进行一阶滞后项处理，核心解释变量需要不需要使用滞后项？

我的样本解释变量是国有和非国有，请问需不需要用滞后项呢？
谢谢黄老师！

892821586 发表于 2018-12-12 16:57
老师，我想问的是这位楼主的第二个问题，
2） 核心解释变量是虚拟变量，如果采用对解释变量进行一阶滞后 ...

现在看不太懂他的问题，请直接说明你的问题。

黃河泉 发表于 2018-12-12 17:12
现在看不太懂他的问题，请直接说明你的问题。

我有其中一个解释变量是虚拟变量（企业性质），想要解释变量和控制变量全部取滞后项。请问这个虚拟白能量也需要一同取滞后项吗？

谢谢黄老师！

892821586 发表于 2018-12-12 17:25
我有其中一个解释变量是虚拟变量（企业性质），想要解释变量和控制变量全部取滞后项。请问这个虚拟白能量 ...

可能要 (比较一致)！

感谢楼上的众位大神！

andrew_Le 发表于 2018-10-14 20:26
黄老师您好，请问检验出变量内生性后，接下来要进行什么处理呢？

请问要怎么检验内生性呢，我怀疑我的解释变量和被解释变量可能相互影响，这也是一种内生性吧，但是不知道怎么证实，若您知道的话还望赐教，谢谢

zzzzzzzhang 发表于 2019-3-29 14:13
请问要怎么检验内生性呢，我怀疑我的解释变量和被解释变量可能相互影响，这也是一种内生性吧，但是不知道 ...

请问你的问题解决了吗，我也有相同的困惑，求解答

andrew_Le 发表于 2018-10-14 20:26
黄老师您好，请问检验出变量内生性后，接下来要进行什么处理呢？

你好可以请问一下对于面板数据固定效应模型利用stata检验内生性的命令是什么吗？以及进行两阶段最小二乘的stata命令吗、

ZY一 发表于 2020-2-5 16:10
你好可以请问一下对于面板数据固定效应模型利用stata检验内生性的命令是什么吗？以及进行两阶段最小二乘的 ...

以双向固定效应为例，可以用以下两种方法：
1. 使用虚拟变量
ivregress 2sls y x1 x2 i.year i.id (x3 = IV), vce(cluster id); estat endogenous.
由于聚类稳健标准误下有时可能无法进行DWH内生性检验，因此当无法使用estat endogenous命令时，可用非官方命令ivreg2，命令如下（需要先安装该命令）：
ivreg2 y x1 x2 i.year i.id (x3 = IV), cluster(id) endog(x3)，如果出现了“Warning: estimated covariance matrix of moment conditions not of full rank”这种情况，需要用partial选择项，即ivreg2 y x1 x2 i.year i.id (x3 = IV), cluster(id) endog(x3) partial(i.id)，请注意partial括号中的变量可以自选，只要能使结果运行出来就行（一般情况下，非满秩的情况是由虚拟变量导致的，所以在partial选择项中选择虚拟变量一般就可以）。用了partial选择项之后回归的R方会改变，但是并不会改变系数、P值、内生性检验等结果。由于ivreg2命令同样可以运行出系数和P值，因此在很多情况下，其实并不需要前面的ivregress命令。
2. 使用非官方命令xtivreg2（需要先安装该命令）
xtset id year;
tab year, gen(year);
xtivreg2 y x1 x2 year2-year10 (x3 = IV), fe cluster(id) endog(x3)。
以上为了方便写命令，假定T=10。对于T等于其他的值，可以类似处理。

Sea.Zeng 发表于 2020-2-5 17:03
以双向固定效应为例，可以用以下两种方法：
1. 使用虚拟变量
ivregress 2sls y x1 x2 i.year i.id (x3  ...

非常感谢，可以在问一下如果内生性检验的结果为负，是否说明有内生性问题呢或者说该怎么分析呢?（看了一些讨论，感觉结论不一）