[英文文献] 电价的广义指数时间序列回归模型 [推广有奖]

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离岸金融中心028 发表于 2004-12-3 14:15:55 |AI写论文

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英文文献：电价的广义指数时间序列回归模型
英文文献作者：Niels Haldrup,Oskar Knapik,Tommaso Proietti
英文文献摘要：
我们考虑了在Nord Pool Elspot电力市场上建模和预测每日电力现货价格的问题。我们提出一种方法，可以处理季节性和非季节性持续性建模价格序列作为一个广义指数过程。峰值的出现可以扭曲的动态结构系列的估计我们考虑迭代估计策略,有条件的一组参数估计,扫清了峰值使用数据清理算法,重新估计的参数使用清洗数据,robustify估计。在估计模型的基础上，构造出最优的线性预测器。我们的建模方法在样本内提供了良好的拟合，并在预测精度方面优于竞争基准预测器。我们还发现，为一天中的每一个小时建立单独的模型并取平均比直接预测每日平均值更好的策略。