楼主: sca_7788
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[问答] 求助个人大人,关于DCC模型中A与B的初值问题!!!! [推广有奖]

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sca_7788 发表于 2009-8-12 15:31:37 |AI写论文

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小弟用EVIEWS编写了关于DCC的程序,但A与B的初值问题实在挠头!开了Matlab中的M文件也一头雾水,希望比较牛的大哥大姐们帮助解答!
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关键词:初值问题 DCC MATLAB EVIEWS Eview 求助 模型 大人 DCC 初值问题

沙发
sca_7788 发表于 2009-8-13 05:43:37
钻研了UCSD的GARCH程序,找到了“dccstarting=[ones(1,dccP)*.01/dccP ones(1,dccQ)*.97/dccQ];
”,不知道是不是就算给A与B赋予相同初值了,因为DCC中滞后长度为1,也就是说A中全设为0.01,而B中全设为0.97?发现有些实证结果的A与B很贴进这两个值,不知道这样理解对不对?

藤椅
朱默 发表于 2014-4-21 16:49:59
一头雾水的进来说,如何学DCC-GARCH模型啊,还有ADCC-GARCH模型,啊 啊啊啊

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