求助：granger的滞后阶数的确定 [推广有奖]

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楼主

zgyshuiniao 发表于 2009-8-14 15:05:13 |AI写论文

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我写毕业论文用的是权证的五分钟数据，每个权证从上市到现在的五分钟数据，然后变量选取为我使用的每个时间间隔【权证波动率=（最高价-最低价）最低价】，想用garch模型来分析权证的价格波动特征，本来在引起权证异常波动里加入价值函数变量的，可惜不显著，然后另外一部分就是权证和标的股票的价格波动之间的格兰杰检验（波动率的格兰杰检验还没做，不知道有什么结果，但是做了收益率的格兰杰检验，比较显著。收益率=log（pt/pt-1）,pt为时间间隔内的收盘价，pt-1为前收盘价）。
想问下有没有简单的方法去确定格兰杰检验的滞后阶数。