有关heckman模型

11# sungmoo

事实上，我发现有些文献（中文），就是用mlogit做的，然后把估算的结果代入到第二步。进行的是手工的。这样，可以在方差估算上会存在偏差（而heckman模型可以避免）。我还没试过将第一步probit结果代入第二步估算。所以，关于mlogit结果代入，也没有尝试过。


采用手动的two stage回归，需要注意些什么？怎样才能得到有效估计？

peyzf 发表于 2009-8-15 23:56 事实上，我发现有些文献（中文），就是用mlogit做的，然后把估算的结果代入到第二步。进行的是手工的。这样，可以在方差估算上会存在偏差（而heckman模型可以避免）。我还没试过将第一步probit结果代入第二步估算。所以，关于mlogit结果代入，也没有尝试过。采用手动的two stage回归，需要注意些什么？怎样才能得到有效估计？

个人以为，这里的关键是弄清楚，上述模型中关于各扰动项的联合分布的假设是什么。

嗯，版主能洞析软件背后的流程。赞一个，是我下一步进取的目标。

heckman模型有没有关于潜在变量分布的非正态分布的扩展形式？

即不需要假定潜在变量的误差项服从正态分布。如Vella(1998)在理论上证明了选择方程不需要具有probit形式。

再问，heckman 模型two step回归如何得到稳健估计？

加了two option后，vce(r)就不能使用了。


其option是什么 ？？

wooldridge(中文)PP566
指出当lambda显著异于0时，应给出修正的标准差。

peyzf 发表于 2009-8-16 12:21 heckman 模型two step回归如何得到稳健估计？加了two option后，vce(r)就不能使用了。

你可以使用与heckman,two sel()等价的probit+reg得到vce(r)。

peyzf 发表于 2009-8-16 12:18 heckman模型有没有关于潜在变量分布的非正态分布的扩展形式？即不需要假定潜在变量的误差项服从正态分布。如Vella(1998)在理论上证明了选择方程不需要具有probit形式。

前面说过，关键是确定，各扰动项的联合分布（假设）是什么。

其他的分布，将对应不同的估计程序设计。

sungmoo 发表于 2009-8-16 12:38

peyzf 发表于 2009-8-16 12:21 heckman 模型two step回归如何得到稳健估计？加了two option后，vce(r)就不能使用了。

你可以使用与heckman,two sel()等价的probit+reg得到vce(r)。

两者是等价的吗？
probit+reg得到vce(r)中，首先用probit得到inverse odds ratio,再用reg ……，robust ?
inverse odds ratio有没有便捷的方法求解，还是需要按照公式，代入相应的系数predict?

peyzf 发表于 2009-8-16 13:09 两者是等价的吗？probit+reg得到vce(r)中，首先用probit得到inverse odds ratio,再用reg ……，robust ?inverse odds ratio有没有便捷的方法求解，还是需要按照公式，代入相应的系数predict?

从得到估计量的意义上，你可以验证一下是否等价。