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AQR_TimeSeriesMomentum.pdf (952.94 KB)

2017-2-13 09:37:00 上传

   AQR发表在JFE的一篇研究报告，研究时间序列动量策略。paper里面有个地方一直没看懂，equation 5 给出的是单个资产分配 40%/sigma 权重时的收益，为什么混合资产的收益就是却是每个资产的平均呢，这样的分配方式怎么保证所有权重的加和等于1？

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关键词：研究报告 equation Sigma ATION 时间序列 研究报告