[问答] 和大家探讨以下几个算是比较复杂的EVIEWS使用问题，欢迎各位高手赐教 [推广有奖]

11楼

gemini69 发表于 2009-10-15 00:54:10

wb6215693 发表于 2009-9-9 18:54
zwa222 发表于 2009-9-9 08:46
上述问题确实是在实证中常常遇到的比较棘手的问题!
.......
如果是这样，那不平稳且不协整的又如何呢？再深入一点：如果有三个变量，是不平稳的，且其中每两个变量之间不协整，但三个变量之间是协整的（这完全可能），这时，还可否进行Granger检验？........
您的 "这完全可能" 怎么确定？！关键於此。

有时间，建议把 Granger 与 Johansen 那两篇原始论文多读两遍。

12楼

xxfxzs 发表于 2009-10-15 09:15:37

高手出来啊

13楼

19721016 发表于 2009-10-15 13:58:46

SVAR模型里面，对于约束矩阵（短期约束和长期约束），有什么具体的设定方法，还是说按照相应的经济意义进行设定。看了一些文献，N阶的约束矩阵其约束条件应该是n(n-1)/2才能被识别，而有些文献中直接认为各变量之间没有影响，约束条件直接设为0

N阶的约束矩阵其约束条件应该是n(n-1)/2才能被识别是指应该有 n(n-1)/2个约束条件才能识别结构式，为为达到这个目的，想办法达到要求就行，包括直接设为0（最常见根据理论设当期影响0），或设为什么常数的等等，加起来达到个数要求就行了