空间计量模型简介

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于空间计量模型的估计及检验问题,这是中国学者很少涉入的领域,究其原因,我个人认为空间计量经济学与主流计量经济学相比而言,前者所涉及的知识面更广.除了要求研究者熟悉数学,统计学,经济学之外,还要求研究者有良好的地学基础,空间统计学基础,以及有一定计算机编程能力.前者的学科跨越度比主流计量经济学更大;

另方面,中国学者们,就算是对主流计量经济学应用研究很透的大家,现已是博导和教授,可能会有固步自封或停滞不前的行为,不愿去主动地接受新知识.而中国的那些计量经济学博士们鬼知道他们整天在想着什么或干着什么,另外还有些人正偷偷地做着这方面的研究,想在这方面有所成就,你想向他们请教这方面的问题,比登天还难.

为了让大家对空间计量经济学模型有初步的了解,在这随鼠标做些简介,期望能抛砖引玉.

1,空间计量模型的两种基本形式

空间滞后项模型(Space lagged Model)和空间误差项自相关模型(Space Errors Autoregression Model),模型与主流计量模型的区别在于,主流模型研究的是依赖变量及误差项随时间滞后或相关.

该两种形式一般为横截面模型,目前为应用方面的主流,此方面比较前沿的是处理空间上的非匀质性带来的空间异方差问题,以及空间截面数据和时间序列面数据的混合模型,一般有Panel data,SUR models et al.

2,模型的估计方法

空间计量模型的估计方法一般将牵涉到非线性模型的优化及估计问题.主流方法是MLE(Anselin,1988,2000),近年来2SLS,3SLS以及GMM方法也有用于对空间计量模型进行估计,但未形成主流.

3.模型的设定搜索问题(Specification Searching)

这问题主要是解决为什么要选择空间计量模型,而非一般的主流计量模型方面问题,一般有以下几种方法,比较早的有Moran 系数检验法,但此种方法的缺陷在于,虽结果给出了建立空间模型的必要性,但对于到底选择具体的哪种空间模型没有解决.林光平(2004或2005,哪一年我记不清了)做了一篇文章关于中国经济sigma收敛方面的空间计量实证文章,用得是Moran系数检验法.

另外几种方法比较重要,故在此另做一段给大家介绍.这几种法法都是基于LM检验统计量的基础上的.有Classical Test, Robust Test( Anselin 2000) hybrid Test 以及Hendry Test(Hendry 1991?记不起来了),有人(名忘了,2003))通过simulation,计算以上四种方法检验的找到方程正确的形式的概率,以及均方误,通过比较得出的结论是Classical Test是比较有优势的.

4.估计及检验所应用的工具

空间计量模型的估计及检验目前被公认为难于用标准的计量软件或单纯用一种软件解决,目前国际上,据文献记载,所应用的主要软件为Spacestata,S-plus,space-gauss,即在传统计量软件中加入一此空间估计的模块.还有人用matlab去做.这些都是可行的.说不出谁好谁坏,也没有必要说.

其实你只要有点编程知识,用不着去找这些软件,目前我在SAS环境下已解决了空间计量模型的估计及检验问题.

5.几点说明.

以上是我为别人做的一国家社科基金课题里的内容,该课题将于2004年底结题,若里面的内容被引用请标明出处,做一老实的学术人.老老实实做学问很苦,但能成大家.我目前还是不太想做学术.所做的东西也是被人逼出来的.

以上是随笔,中间可能有笔误或引用有误,请自己做好查证.

大家一起来鄙视那些小气的"所谓"学术人！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享2 收藏58 回帖

关键词：空间计量模型 空间计量 计量模型 regression Simulation 简介 模型 空间 计量

能不能给出一些相关的参考文献啊？

写的不错啊，

呵呵，越来越玄乎

你是在SAS里，自己写的空间计量模型的估计和检验的模块吧？

可能与我以前的测量平差中的基础相似。

对 spatial-econometrics

The Theory and Practice of Spatial Econometrics James P. LeSage Department of Economics University of Toledo February, 1999

可以从网上搜到

有没有比较好的lecture material?

有具体介绍怎么操作的书或资料就好了。

看了用此方法的文章，看不太明白。

请问Moran系数检验 用什么去做会比较方便呢？