量化研究模型之海龟模型改进

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回顾上一篇文章， 我们主要是对海龟的模型的出场做了一些修改，将原来的一次出场改为分开单独出场，目的是为了锁定一些利益的同时又留有一定仓位，从而在趋势来临的时候，抓住机会。从效果来看，当然是能获得更多的利益，然而也暴露了风险。

    这次，我们从另外一个角度来尝试做一下改进。

原来的模型采取等手数加仓，比如每次加仓固定1手或者5手。然而事实上，并不应该将所有的加仓一视同仁。处在不同位置上的加仓，应该得到不同的加仓权重。

我们先将策略做一些小小的修改，第一次加仓为1手，第二次为2手，第三次为1手，第四次为2手，以此作为一种标记。同样的每个加仓点单独设置止损线，单独出场。看看效果如何：

上图为收益曲线图，下图为行情图。

不同位置对应不同的手数果然增加了收益，然而是否某个关键的位置应该加更大的手数呢？我们继续在后续研究。

更多文章详见 http://www.atrader.com.cn/forum.php?mod=forumdisplay&fid=37

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