eviews中作估计方程系数的时候输入的AR（1）是什么意思呢？

用来解决序列相关的

古城之魂 发表于 2012-6-15 08:52
如上，Ut=aUt-1+Vt，ar（1）系数为a表示自相关性，好好看看时间序列部分有详细推导

请问，在原回归方程中加入ar（1）以消除自相关，最后通过检验，得出的方程各系数为yt=a+b*xt+c*ar（1），如何还原成yt和xt的或者xt-1的数学方程式呢？

dpng1982 发表于 2012-9-12 00:19
请问，在原回归方程中加入ar（1）以消除自相关，最后通过检验，得出的方程各系数为yt=a+b*xt+c*ar（1）， ...

yt=a+b*xt+c*yt-1-c*xt-1+et，如果是二阶就会麻烦点

nuomin 发表于 2013-3-11 10:02
yt=a+b*xt+c*yt-1-c*xt-1+et，如果是二阶就会麻烦点

yt=a+b*xt+c*yt-1-c*xt-1+et
改为
yt=a+b*xt+c*yt-1-a*c-b*c*xt-1+et