求助：creditmetrics里，一个资产组合中各债券的相关系数怎么算啊？

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请教各位前辈，本人处于紧急状态，在做一个credit metrics 的回归，一个5个bond的组合，想知道他们之间的correlation是怎么算的，谢谢！

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关键词：metrics Credit Metric 资产组合 相关系数 求助 资产 债券 相关系数 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

看什么样的数据了，你手头上有的。

2# liprayer
我是在学校的数据库里找了5个bond，有market value, principal value, price, maturity, 如果再去查，应该能查到它的价格走势吧

Firm        Name        Credit rating        Principal amount(k)        Market value        Issue date        Maturity date        Maturity (years)
1        STUDENT LN. MKTG. AS.        Aaa        5000        2656.75        03/10/1984        03/10/2022        38
2        MUNICIPALITY FIN.        Aaa        100        34.03        07/01/2025        07/01/2004        21
3        KOMMUNALBANKEN        Aaa        132        20.0508        20/10/2004        20/10/2034        30
4        EUROPEAN INV. BK        Aaa        100        99.94        10/03/2005        10/03/2045        40
5        KFW        Aaa        3000        818.7        18/04/2006        18/04/2036        30

Firm        Name        Credit rating        Principal amount(k)        Market value        Issue date        Maturity date        Maturity (years)
1        STUDENT LN. MKTG. AS.        Aaa        5000        2656.75        03/10/1984        03/10/2022        38
2        MUNICIPALITY FIN.        Aaa        100        34.03        07/01/2025        07/01/2004        21
3        KOMMUNALBANKEN        Aaa        132        20.0508        20/10/2004        20/10/2034        30
4        EUROPEAN INV. BK        Aaa        100        99.94        10/03/2005        10/03/2045        40
5        KFW        Aaa        3000        818.7        18/04/2006        18/04/2036        30

这是我有数据，还有我算的一些别的，比如，threshold, 他们一年后各rating下的value

学习下！！！

我在论文里看到的一种方法是，以债券发行公司的股票收益率近似代替公司资产收益率计算相关系数矩阵。