Matlab量化交易策略之 海龟改进策略

策略名称：海龟改进


策略思路：
入场：价格突破50日高点，或者跌破50日低点
被动出场：多头情况下跌破20日低点
                空头情况下突破20日高点
主动出场：每个加仓点单独出场，以每个加仓点下的N倍ATR出场，且每次调整对每个止损点调整N


回测曲线：

策略代码：

%加仓逻辑：加仓间隔逐渐扩大，每次扩大1倍ATR

%止损逻辑：止损间隔逐渐扩大，每次扩大1倍ATR

function  Turtle3(len1,len2,len3,Freq,ShareNum,multi)

targetList  =  traderGetTargetList();

HandleList  =  traderGetHandleList();

global  s;

lens=60;

n=length(targetList);

PsnLimit=4;

for  j=1:n

        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(j).Market,targetList(j).Code,'day',1,  0-lens,  0,false,'FWard');

        [mp,~,AvgPrice]  =  traderGetAccountPosition(HandleList,targetList(j).Market,targetList(j).Code);

        %---------------------策略计算与基本逻辑---------------%

        if  length(close)<lens+1  ||  volume(end)==0

                continue;

        end

        value1  =  high(end-lens+1:end)  -  low(end-lens+1:end);%  当日最高价减去当日最低价

        value2  =  abs(high(end-lens+1:end)-close(end-lens:end-1));%  当日最高价减去前日收盘价的绝对值

        value3  =  abs(low(end-lens+1:end)-close(end-lens:end-1));%    当日最低价减去前日收盘价的绝对值

        TRlist=max(value1,max(value2,value3));

        ATR_len3=mean(TRlist(end-len3+1:end));

        %  四条轨道

        High_len1=max(high(end-len1:end-1));

        Low_len1=min(low(end-len1:end-1));

        High_len2=max(high(end-len2:end-1));

        Low_len2=min(low(end-len2:end-1));

        %          ValidCash  =  traderGetAccountInfo(HandleList);

        %

        %          s(j).Cap=ValidCash/n+mp*close(end);

        %          PsnLimit=floor(s(j).Cap*0.01*plus/(ATR_len3*s(j).Multiple));

        con1=close(end)>High_len1;

        con2=close(end)<Low_len1;

        con3=close(end)>High_len2;

        con4=close(end)<Low_len2;

        %%    出场

        if  mp>0

                if  con4

                        OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');

                        if  OrderID~=0

                        s(j).openprice=[];

                        s(j).stoploss=[];

                        s(j).addprice=0;

                        end

                else

                        for  i=1:length(s(j).stoploss)

                                if  ~isempty(s(j).stoploss)  &&  close(end)<s(j).stoploss(end)

                                        OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','close');

                                        if  OrderID~=0

                                        s(j).stoploss(end)=[];

                                        s(j).openprice(end)=[];

                                        end

                                end

                        end

                end

        end

        if  mp<0

                if  con3

                          OrderID=traderPositionTo(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,0,0,'market','close');

                        if  OrderID~=0

                        s(j).openprice=[];

                        s(j).stoploss=[];

                        s(j).addprice=0;

                        end

                else

                        for  i=1:length(s(j).stoploss)

                                if  ~isempty(s(j).stoploss)  &&  close(end)>s(j).stoploss(end)

                                        OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','close');

                                        if  OrderID~=0

                                        s(j).stoploss(end)=[];

                                        s(j).openprice(end)=[];

                                        end

                                end

                        end

                end

        end

        mp  =  traderGetAccountPosition(HandleList,targetList(j).Market,targetList(j).Code);

        %%  进场

        if  mp==0

                if  con1

                        OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice(1)=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                s(j).addprice=s(j).openprice+multi*ATR_len3;

                                s(j).stoploss(1)=s(j).openprice(1)-0.5*multi*ATR_len3;

                        end

                elseif  con2

                        OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice(1)=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                s(j).addprice=s(j).openprice-multi*ATR_len3;

                                s(j).stoploss(1)=s(j).openprice(1)+0.5*multi*ATR_len3;

                        end

                end

        end

        %%  加仓

        if  mp>0  &&  mp<  PsnLimit

                if    close(end)>=(s(j).addprice)

                        OrderID=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice(end+1)=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                N=length(s(j).openprice);

                                s(j).addprice=s(j).openprice(end)+N*multi*ATR_len3;

                                stoploss=s(j).openprice(end)-(N-1)*multi*ATR_len3;

                                s(j).stoploss(end+1)=stoploss;

                        end

                end

        end

        if  mp<0  &&  abs(mp)<  PsnLimit

                if  close(end)<=(s(j).addprice)

                        OrderID=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(j).Market,targetList(j).Code,ShareNum,0,'market','buy');

                        if  OrderID~=0

                                s(j).openprice(end+1)=traderOrderFilledPrice(HandleList(1),OrderID);

                                N=length(s(j).openprice);

                                s(j).addprice=s(j).openprice(end)-N*multi*ATR_len3;

                                stoploss=s(j).openprice(end)+(N-1)*multi*ATR_len3;

                                s(j).stoploss(end+1)=stoploss;

                        end

                end

        end

end

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关键词：加仓

厉害！！！！

感谢支持，后续可以持续关注

感谢楼主分享~

atrader 社区已经更名为 digquant 社区，迁移至 www.digquant.com.cn

楼主可以解释一下代码的思路吗？有些变量不是很明白，小白求带