R语言中求解second order cone program的全局最优

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

各位好，我有如下问题要解决，是个second order cone 问题

目标函数为 f(x)=x'Qx +c'x; 其中变量x是三维的向量，Q是3*3的正定矩阵， x满足x[1]>=0，x[2]>=0，x[1]*x[2]>=x[3]^2,

这个问题已经被证明有全局最优解，请问如何在R中实现？有没有现成的R函数？请注意这里要求全局最优解

多谢了。


###############################################################

上述问题的一般形式如下： 目标函数为f(x)=||Qx+c||_2, 这里|| * ||_2为 * 的2范数，Q是正定的，最优化f(x)需要满足的条件是
Ax<=0和x'Bx+bx+d<=0, 这里A为矩阵，B为对称矩阵。求解f(x)的全局最优解

当B为正定或半正定时，可以采用R里面的cccp包来解决。当B既不是正定也不是半正定时，就是我要解决的问题。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Program Second Order secon gram 全局最优解 second order cone