求助如何用stata做STAR模型

如题，就是最简单的STAR，希望懂的朋友说的详细一些，如果能用eviews实现，也可以，暂时不打算考虑其他软件。真的很急，求各位大神帮助

你到底要eviews还是stata?

夏目贵志 发表于 2017-2-27 03:21
你到底要eviews还是stata?

都可以，做得出来就行

cq001808 发表于 2017-2-27 09:16
都可以，做得出来就行

好吧。那我把帖子留在stata版了。不然我可以给你转去eviews版。

cq001808 发表于 2017-2-26 21:03
如题，就是最简单的STAR，希望懂的朋友说的详细一些，如果能用eviews实现，也可以，暂时不打算考虑其他软件 ...

请问一下，你还有这个命令吗，想要请教请教

夏目贵志 发表于 2017-2-27 12:00
好吧。那我把帖子留在stata版了。不然我可以给你转去eviews版。

您好，我在做这个操作，您可以帮助我发一下命令吗

请问楼主，获得了用STATA建立STAR的命令了吗

可参考 ssc install tslstarmod。

1. tslstarmod performs an estimation of a logistic smooth transition autoregressive regression (LSTAR) model for time series data. This command allows estimating an endogenous structural break point in a time series data. The endogenous threshold when found is determined smoothly, contrarily to brutal transitions. In this regard, the LSTAR model can be considered as a generalization of the usual autoregressive process because the transition function is a smooth logistic function. The command allows to test the presence of an LSTAR model against a presence of a linear autoregressive model. It also handles the determination of the delay parameter. The theory behind the command tslstarmod can be found, for instance, in Terasvirta (2004) and Enders (2015).

复制代码

夏目贵志 发表于 2017-2-27 12:00
好吧。那我把帖子留在stata版了。不然我可以给你转去eviews版。

求stata版的帖子～～～