用stata做随机效应时遇到的检验问题

本人计量小白，用stata做回归的时候遇到一些问题，新手没有多少论坛币，求教！
现在做了hausman以后无法拒绝原假设，选了随机效应。想问一下随机效应（非正态分布）是只有wald检验，没有F检验吗？这两个检验是检验/衡量什么的呢？因为我的变量是离散型变量，R2很小，有什么指标是可以衡量回归模型的显著性/拟合程度的？
另外能不能麻烦说一下wald检验量的结果该如何解释？
谢谢！！

1. 你的被解释变量的值是长成什么样子？2. 可不可以将你做 Hausman test (区隔 FE/RE) 之指令与结果 show 出来一下！3. 在我看来，你问的 Wald test 等都不是重点，几乎没人在讨论这个！

黃河泉 发表于 2017-2-27 17:57
1. 你的被解释变量的值是长成什么样子？2. 可不可以将你做 Hausman test (区隔 FE/RE) 之指令与结果 show 出 ...

hausman
被解释变量是银行的分支机构数量，个体差异大，随时间变化的差异也大，很离散。
不知道你这么说是什么意思，这个确实不是重点，可是这是我想要求证的问题啊，不能问么？那你觉得什么是重点值得你回答？

393630238 发表于 2017-2-27 18:09
hausman
被解释变量是银行的分支机构数量，个体差异大，随时间变化的差异也大，很离散。
不知道你这么说 ...

1. 这个是个 long story，我一直认为用 RE 之估计结果是比较不太 robust 的（你若多加一两个解释变量，极容易会拒绝 RE；若你考虑允许异方差（你现在假设是同方差之情况）版本的 Hausman test，其也容易拒绝 RE，我也愿意接受大家对此点之批评）。2. 先撇开这一点，我可不可以了解你要求证之问题到底是啥（因为我几乎没看过有人谈到此点）？

黃河泉 发表于 2017-2-27 18:23
1. 这个是个 long story，我一直认为用 RE 之估计结果是比较不太 robust 的（你若多加一两个解释变量，极 ...

1.我要求证的就是随机效应（非正态分布）是不是只能做wald检验，没有F检验？这两个检验是检验/衡量什么的？这也是说来话长，没有必要详细展开说了。
2.考虑异方差情况的hausman test应该怎么做呢？我现在stata刚入门能否麻烦稍微详细点？之前用的是 hausman fe re, sigmamore。谢谢！

393630238 发表于 2017-2-27 18:37
1.我要求证的就是随机效应（非正态分布）是不是只能做wald检验，没有F检验？这两个检验是检验/衡量什么的 ...

1. 我有点 confused，你上面做的 hausman fe re, sigmamore 不是已经告诉你是 RE 了吗？这跟非正态分布又有什么关系？2. 先安装 ssc install xtoverid，然后 help xtoverid 并见其最后一个例子！

1. xtreg n w k, re cluster(id)
   
2. xtoverid

复制代码

黃河泉 发表于 2017-2-27 18:48
1. 我有点 confused，你上面做的 hausman fe re, sigmamore 不是已经告诉你是 RE 了吗？这跟非正态分布又 ...

。。。我只是说一下我这是非正态分布啊= =醉了
我就是问随机效应模型是不是只能做wald检验，不能做F检验。是或不是然后给我一个解释，你总反问反问我其他的问题是怎么个想法呢。
谢谢代码

393630238 发表于 2017-2-28 13:09
。。。我只是说一下我这是非正态分布啊= =醉了
我就是问随机效应模型是不是只能做wald检验，不能做F检验 ...

我实在看不懂你所讲的 Wald/F test, 还是请其他论坛高手来回答你的疑问！

好像看懂楼主的问题了，是问的随机效应模型的拟合评价问题吧  好像是只能用wald检验，结果是显著的 已经说明了随机效应模型是显著的