高人解答：stata做面板数据固定效应与随机效应的一个问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

截面为不同的地区（district） 时间为年份（year）
stata中输入以下命令：
        xtset district year

        xtreg 因变量 若干自变量，fe                       (1)

xi： xtreg 因变量 若干自变量    i.district, fe        (2)

        xtreg 因变量 若干自变量,   re                    （3）

xi：  xtreg 因变量 若干自变量 i.district, re           (4)



发现1，2 ，4三个式子最后回归出来的系数居然一样！ 不同的是：（2）式中的 district虚拟 变量在表中显示“dropped” 而在（4）式的回归结果中却显示出回归系数。另外，（1）式与（2）式结果一样，而（3）式与（4）式却不一样，这是为什么啊？求高人详解，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Stata 随机效应 面板数据 固定效应 tata 面板 Stata 效应 随机 高人

你上面的操作应该是LSDV法。
在stata10.0里，命令应该是xi：reg 因变量 若干自变量 i.district
而且应该只有固定效应可以采用

number22 发表于 2010-2-28 12:15 stata中输入以下命令：xtset district year

*在估计x1-xn的系数上，以下等价（LSDV与FE的等价性）：

xtreg y x1-xn,fe
reg y x1-xn i.district

楼主先要了解FE（或LSDV）与RE等模型的假设。

假设前提要搞清楚

4# sungmoo

版主 为什么（2)和（4）的回归结果也一样呢 也就是说加上虚拟变量后 为什么 FE和RE 的结果一致？谢谢!

chenxiaoliang22 发表于 2010-2-28 12:26
你上面的操作应该是LSDV法。
在stata10.0里，命令应该是xi：reg 因变量 若干自变量 i.district
而且应该只有固定效应可以采用

此条命令后 stata提示不能加fe 或re 选项
但是 xi：xtreg  因变量 若干自变量 i.district 后就可加fe 或re   而且回归结果是一样的 为什么啊？有高见没？

number22 发表于 2010-2-28 13:19 此条命令后 stata提示不能加fe 或re 选项
但是 xi：xtreg  因变量 若干自变量 i.district 后就可加fe 或re   而且回归结果是一样的 为什么啊？

xt系列命令是针对已规定好的panel的，fe与re是xtreg的选项，而非reg后的选项。

8# sungmoo
版主 能解答下为什么xi：xtreg …… i.district，fe 和xi：xtreg ……i.district ，re的回归结果相同吗？谢谢！

number22 发表于 2010-2-28 17:39 能解答下为什么
xi: xtreg …… i.district, fe
和
xi: xtreg ……i.district, re
的回归结果相同吗？

这两个命令可以运行？