MATLAB做TVP-VAR？ - 爱问频道 - 经管之家(原人大经济论坛)

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nkunkuzsd 发表于 2017-2-28 13:03:45 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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请教大神们一些小问题哈，
1，做TVP-VAR的变量必须是平稳的吗？我发现《Time-Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility: An Overview of Methodology and Empirical Applications》Jouchi Nakajima这个里面的例子变量有的是非平稳的。
2，TVP-VAR最多可以做几个变量的？
3，CD和无效因子以什么标准判断呀？
谢谢啦