非平衡面板数据可以使用vuong检验吗？

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如题，非平衡面板数据利用固定效应回归分析后可以使用vuong检验吗？

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关键词：非平衡面板数据 Vuong检验 非平衡面板 Vuong 平衡面板 vuong 面板数据

虽然我没做过，但初步判断应该可以

1. reg y x i.id
   
2. est store modA
   
3. reg y z i.id
   
4. est store modB
   
5. vuong modA modB

复制代码

其 trick 是用 reg + i.id 来取代 xtreg 指令！请试试看。

黃河泉 发表于 2017-3-1 18:32
虽然我没做过，但初步判断应该可以其 trick 是用 reg + i.id 来取代 xtreg 指令！请试试看。

谢谢，请问i.id表示什么意思？年份吗？stata不太会呢

黃河泉 发表于 2017-3-1 18:32
虽然我没做过，但初步判断应该可以其 trick 是用 reg + i.id 来取代 xtreg 指令！请试试看。

还想请问下。如果解释变量数量不一样的两个模型可以用vuong检验比较模型拟合度吗？

anrujinghao 发表于 2017-3-1 19:26
谢谢，请问i.id表示什么意思？年份吗？stata不太会呢

一般估计面板数据，都要控制固定效应，i.id （id 可能代表国家、公司等）即是所谓的固定效应！

anrujinghao 发表于 2017-3-1 19:28
还想请问下。如果解释变量数量不一样的两个模型可以用vuong检验比较模型拟合度吗？

你只的"模型拟合度" (我来自台湾，有时候看不太懂你们的用语)是指什么？有无对应英文？

黃河泉 发表于 2017-3-2 06:33
你只的"模型拟合度" (我来自台湾，有时候看不太懂你们的用语)是指什么？有无对应英文？

谢谢老师耐心的解答。模型拟合度就是R方和调整R方。在回归结果中，比如我们用t值来判断变量是否显著，R方用来判断模型整体的拟合优度。vuong检验就是通过比较两个模型的R方来比较哪个模型的解释更好。我想请问下老师，如果我的模型一个是Y=a+bX1+cX2，一个模型是Y=c+dX1+eX3+fX4，也就是如果模型中解释变量个数不一样的话，但是并不是模型2在模型1的基础上单纯增加，而是X2变成X3和X4的话，能否使用vuong检验呢？因为之前看到有人说当模型中解释变量个数越多的话，R方就会越高，不知道如果变量个数不一样多的话，会不会影响vuong检验的实验结果呢？谢谢老师

支持支持，学习了

anrujinghao 发表于 2017-3-2 10:07
谢谢老师耐心的解答。模型拟合度就是R方和调整R方。在回归结果中，比如我们用t值来判断变量是否显著，R方 ...

了解，谢谢！应该不会影响 vuong test (请 help vuong for further details)，$R^2$ 的确会虽著变量增加而增加（至少不会减少）；但调整后之 $R^2$ 就未必了！

黃河泉 发表于 2017-3-2 12:01
了解，谢谢！应该不会影响 vuong test (请 help vuong for further details)，$R^2$ 的确会虽著变量增加而 ...

好的，非常谢谢老师