建立garch(1,1)模型后如何用蒙特卡洛模拟价格走势？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如果我想结合GARCH模型用蒙特卡洛模拟法去模拟2017-5-1这只股票的价格，接下来应该如何开展？是要使用建立GARCH模型时用到的均值方程吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：蒙特卡洛 模型 如何 走势

fanscsa 发表于 2017-3-1 15:51
我用GARCH(1,1)和某股票过去5年每日价格对这只股票的每日波动率进行了建模。现在已经计算出了GARCH模型，如 ...

你好，请问您解决这个问题了吗，我也是同样的疑问