如何在stata12里运用卡尔曼kalman滤波计算产出缺口

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最近在写本科毕业论文，然后看了很多相关的文献，对于用状态空间模型估算产出缺口的原理我觉得我应该是弄懂了，然后也把公式列出来了，但是具体在stata里怎么操作我就懵逼了，有没有大神能教教我，，，
嗯，我已经help sspace了，但是英语渣有点看不懂，，，
提前谢谢各位，鞠躬

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关键词：stata12 kalman Stata 产出缺口 tata

你要不要考虑用 alternative techniques, please "help tsfilter":

1. [TS] tsfilter -- Filter a time series, keeping only selected periodicities

复制代码

黃河泉 发表于 2017-3-2 16:23
你要不要考虑用 alternative techniques, please "help tsfilter":

呃，您的意思是让我换一种方法吗？

但是我的论文结构是这样的，分别用生产函数法，HP滤波法以及状态空间模型三种方法估算产出缺口，然后对结果进行比较。

HP滤波我已经做了，所以现在只差状态空间模型的。
除了卡尔曼滤波，您还有什么状态空间模型好给我推荐的嘛？

johnnyzinc 发表于 2017-3-2 17:41
呃，您的意思是让我换一种方法吗？

但是我的论文结构是这样的，分别用生产函数法，HP滤波法以及状态空 ...

应该这样讲：状态空间是一个模型，我们一般用 Kalman filter 来求得概似 (likelihood) 函数，最后用 ML方法估计。我"非常久"以前，有使用 Stata 之 sspace 练习估计，但不是太熟！更久之前，我是用 Gauss 去估计的！

黃河泉 发表于 2017-3-2 18:26
应该这样讲：状态空间是一个模型，我们一般用 Kalman filter 来求得概似 (likelihood) 函数，最后用 ML方 ...

啊，我理解一下

我现在应该把实际产出分解为潜在产出和产出缺口得到一个状态方程，然后引入菲利普斯曲线等作为观测方程，然后这些方程联立起来，就叫状态空间模型。
这个模型再用卡尔曼滤波求得似然函数，最后用最大似然估计得到各个参数，代回到模型中得到潜在产出和产出缺口。

这个理解对吗？

statevar [lagged_statevars] [indepvars], state [noerror noconstant]  这个命令格式是状态方程
depvar [statevars] [indepvars] [, noerror noconstant])       这个是观测方程？
最后用这个sspace state_ceq [state_ceq ... state_ceq] obs_ceq [obs_ceq ... obs_ceq] [if] [in] [, options]进行处理这个模型？
然后卡尔曼滤波只是在options里的一个选项，选择这种方法就是了？

一名本科学渣，可能问的有点繁琐，希望不要介意啊

johnnyzinc 发表于 2017-3-2 19:00
啊，我理解一下

我现在应该把实际产出分解为潜在产出和产出缺口得到一个状态方程，然后引入菲利普斯曲 ...

第一项大致对，但应可直接对实际产出（不需要菲利普斯曲线）进行分解！第二项我已经不记得了！

黃河泉 发表于 2017-3-3 07:04
第一项大致对，但应可直接对实际产出（不需要菲利普斯曲线）进行分解！第二项我已经不记得了！

这么晚才给您回复，不好意思。

昨晚和今早又看了一些论文，然后在stata手册里也翻译了一些例子，您的指导让我找到点方向，对我帮助很大。

我现在去尝试在stata里印证一下我的一下想法，等有个大体框架，再来请教您。权当是我的作业。

再次感谢您。

黃河泉 发表于 2017-3-3 07:04
第一项大致对，但应可直接对实际产出（不需要菲利普斯曲线）进行分解！第二项我已经不记得了！

这么晚才给您回复，不好意思。

昨晚和今早又看了一些论文，然后在stata手册里也翻译了一些例子，您的指导让我找到点方向，对我帮助很大。

我现在去尝试在stata里印证一下我的一下想法，等有个大体框架，再来请教您。权当是我的作业。

再次感谢您。

johnnyzinc 发表于 2017-3-3 15:01
这么晚才给您回复，不好意思。

昨晚和今早又看了一些论文，然后在stata手册里也翻译了一些例子，您的指 ...

也祝你顺利！

黃河泉 发表于 2017-3-3 15:30
也祝你顺利！

黄老师，我来交作业了。麻烦您帮我看看我现在是什么问题。

首先我建立了模型
但是在改写成矩阵形式的时候我发现有一项，稳态时的经济潜在增长，不知道该放在哪里，，，



后来我决定不要那一项了。这是我第一个问题，不知道它该放在哪。


开始写命令，这是我的命令
*-------------------------------------------------------------------------------
*三、状态空间模型法
                        use 1990-2015Y, clear
                *------------------------
                *处理数据
                *------------------------
                        gen lnY = ln(Y)
                        label var lnY 实际产出对数                       
                *-----------------------
                *建立模型
                *-----------------------
                        constraint 1 [lnY]u1 = 1
                        constraint 2 [lnY]u2 = 1
                        constraint 3 [u1 ]e.u1=1
                        constraint 4 [u2 ]e.u2=1
                        constraint 5 [u3 ]e.u3=1
                                       
                        sspace      (u1  L.u1 u3 e.u1, state noconstant)                         ///
                                        (u2  L.u2 e.u2, state noconstant)                         ///
                                        (u3  L.u3 e.u3, state)                                         ///
                                        (lnY u1 u2, noconstant),                                        ///
                                        constraints(1/5)

*------------------------------------------------------------------------------------------------
但是还是有问题，stata提示说

only L.u3 is allowed in state equations

尝试着把    (u1  L.u1 u3 e.u1, state noconstant)         这个改成了    (u1  L.u1  e.u1, state noconstant)       

也就是去掉了第一个状态方程里的u3
然后可以运算了
但是出现了这个

optimization terminated because of numerical instability: Hessian is not negative semidefinite

这是第二个问题。为什么只有L.u3在状态方程里被允许。

麻烦您看下，能不能告诉我这是什么原因，多谢多谢。