商业银行流动性风险压力测试模型求助....

看了好多压力测试的文章，大多说都是信用风险的模型，求助一个流动性风险的模型，求相关论文。。。

我们开展流动性压力测试一般步骤包括：
1、确定压力情景
2、选择承压因子
3、选择承压指标
4、计算各压力情境下承压指标的变化
5、比较承压指标，确定是否满足管理目标
6、分析原因，提交压力测试报告.
目前银行选择的承压指标一般是流动性缺口率，也有用LCR模型根据行内特点调整流失率的，这个就不多说了