[源码分享] 【每日一策】Matlab量化交易策略之 KDJ择时 [推广有奖]

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挖矿专家 发表于 2017-3-8 15:38:03 |AI写论文

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策略思路：

入场：K值上穿30或者K值上穿D值买入股票
出场：K值下穿70或者K值下穿D值卖出股票

回测曲线（由Auto-trader提供回测报告）

KDJ择时.png

策略代码：

function KDJYH(p1,p2,p3) % KDJ优化.% 其中,len为在多少日内全部完成突破targetList = traderGetTargetList(); % 在RunBackTest中选择好的标的.%获取目标资产信息HandleList = traderGetHandleList(); % %获取账户信息%=================================================================% RunBackTest的参数设置% p1=14;% p2=3;% p3=3;%=================================================================global s; % 定义cc为全局变量if isempty(s) % 判断cc是否为空值 for i=1:length(targetList) s(i).time=0; s(i).BarNLong=0; s(i).openprice=0; s(i).stopprice=0; s(i).highprice=0; endendfor i = 1:length(targetList) % 每个股票过一遍 [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code); %获取当前仓位 lags=40; % lags为策略需要往前获取多少天 %策略中每次取数据的长度 barnum=traderGetCurrentBar(targetList(i).Market,targetList(i).Code); % K线的序号,后面会增加,前面的值对应的日期固定. if(barnum<lags) continue; end % 数据长度限制,排除了前lags根k线 [time0,~,~,~,~,volume0,~,~] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,true,'FWard'); % 补齐 if volume0(end)==0 continue; end % 防止停牌的情况 %------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ % 策略开始部分 [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1, 0-lags, 0,false,'FWard'); if length(close)<25 continue; end [K,D,J]=traderKDJ(p1,p2,p3,targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,0-lags,0,false,'FWard'); EntryLong1=K(end)>30 && K(end-1)<30; EntryLong2=K(end)<30 && K(end)>D(end) && K(end-1)<D(end-1); % =============================================================================================================== ExitLong1=K(end)<70 && K(end)<D(end) && K(end-1)>D(end-1); % K在70以下，KD产生死叉 ExitLong2=K(end)<70 && K(end-1)>70; % =============================================================================================================== shareNum=floor(100000000/300/close(end)/100)*100; if marketposition ==0 && EntryLong1 && time(end)>=datenum('1-Jan-2014');% 做多情况1 orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy1'); % 开多单 strcat(datestr(time(end)),targetList(i).Market,targetList(i).Code) % 把做多的时间和股票显示出来 end if marketposition ==0 && EntryLong2 && time(end)>=datenum('1-Jan-2014');% 做多情况2 orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy1'); % 开多单 strcat(datestr(time(end)),targetList(i).Market,targetList(i).Code) % 把做多的时间和股票显示出来 end if marketposition > 0 && ExitLong1 && floor(time(end))~=s(i).time; % 平仓情况1 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1'); end if marketposition > 0 && ExitLong2 && floor(time(end))~=s(i).time; % 平仓情况2 traderPositionTo(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,0,0,'market','sell1'); endend

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