2SLS回归结果R2为缺失值该如何解决？

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如题，我做回归找了工具变量做2SLS回归，做出来的第二阶段回归R2为缺失值？下图第一个是第一阶段回归结果，第二个图是第二阶段回归结果。工具变量是mean_x55_f，内生变量为x1，被解释变量为JOB_wife3。我第一阶段回归的R2比较小，我猜测这是造成第二阶段回归R2直接小到缺失值的一个原因。这个问题严重吗？该如何解决呢？

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关键词：如何

$R^2$ 在 2SLS 中是意义不大的（不尽然介于 0, 1 之间），所以一般都不 report 该数值。

黃河泉 发表于 2017-3-9 07:39
$R^2$ 在 2SLS 中是意义不大的（不尽然介于 0, 1 之间），所以一般都不 report 该数值。

好的谢谢！

我来补充一下这个问题~

For two-stage least squares, some of the regressors enter the model as instruments when the parameters are estimated. However, since our goal is to estimate the structural model, the actual values, not the instruments for the endogenous right-hand-side variables, are used to determine the model sum of squares (MSS). The model’s residuals are computed over a set of regressors different from those used to fit the model. This means a constant-only model of the dependent variable is not nested within the two-stage least-squares model, even though the two-stage model estimates an intercept, and the residual sum of squares (RSS) is no longer constrained to be smaller than the total sum of squares (TSS). When RSS exceeds TSS, the MSS and the R2 will be negative.

更详细的讲解参考http://www.stata.com/support/faqs/statistics/two-stage-least-squares/

你好，您用的是ivregress命令吗，我现在也遇到这个问题。
同时我还有点疑惑：
1.控制变量需要都加吗？
2.第一阶段和第二阶段的控制变量是否需要一致？因为看到一些文章（任胜钢等，2019），第一阶段的控制变量是“否”，第二阶段的控制变量是“是”，照理说用ivregress命令做出来的结果，两个阶段的控制变量都是一样的
3.时间效应和地区效应的虚拟变量，需要把所有的虚拟变量都加入吗，还是可以只加部分dummy？
谢谢！

葱葱饼干 发表于 2017-3-9 19:29
我来补充一下这个问题~

For two-stage least squares, some of the regressors enter the model as inst ...

学习了，谢谢楼主分享

终于找到这个问题的解答，感谢楼主！

黃河泉 发表于 2017-3-9 07:39
$R^2$ 在 2SLS 中是意义不大的（不尽然介于 0, 1 之间），所以一般都不 report 该数值。

老师您好，请问第一阶段的R2有没有汇报的必要呢？谢谢老师了！

ykq262357 发表于 2024-2-20 11:04
老师您好，请问第一阶段的R2有没有汇报的必要呢？谢谢老师了！

没啥意见，我通常连第一阶段结果都不报告。

黃河泉 发表于 2024-2-20 21:05
没啥意见，我通常连第一阶段结果都不报告。

老师您好，请问内生变量X和被解释变量Y的关系显著为正。
第一阶段工具变量与内生变量显著为负，第二阶段内生变量（工具变量）与被解释变量显著为正，可以吗？