请教一个hausman检验结果的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我作出的检验结果如下：
xi: xtreg  bf  GDP ES  pop  urb inv inc i.yr if district == 1, fe
i.yr              _Iyr_1999-2007      (naturally coded; _Iyr_1999 omitted)
Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =       117
Group variable: id                              Number of groups   =        13
R-sq:  within  = 0.9512                         Obs per group: min =         9
       between = 0.8240                                        avg =       9.0
       overall = 0.8097                                        max =         9
                                                F(14,90)           =    125.35
corr(u_i, Xb)  = 0.4810                         Prob > F           =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          bf |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GDP |   .2161294   .1852852     1.17   0.247    -.1519721    .5842308
          ES |  -.5959407   .7742343    -0.77   0.443    -2.134092    .9422109
         pop |   .4243134    .460748     0.92   0.360    -.4910429     1.33967
         urb |   .1930201   .1186234     1.63   0.107     -.042646    .4286862
         inv |   .0042507   .0264612     0.16   0.873     -.048319    .0568205
         inc |   .4681348   .3309421     1.41   0.161    -.1893395    1.125609
   _Iyr_2000 |   .0100367    .052526     0.19   0.849    -.0943153    .1143887
   _Iyr_2001 |   .0938836   .0712513     1.32   0.191    -.0476695    .2354368
   _Iyr_2002 |   .1148888   .1005915     1.14   0.256    -.0849537    .3147314
   _Iyr_2003 |   .1423608    .134488     1.06   0.293    -.1248231    .4095448
   _Iyr_2004 |   .1874946    .174244     1.08   0.285    -.1586716    .5336607
   _Iyr_2005 |   .2284545   .2136036     1.07   0.288    -.1959063    .6528152
   _Iyr_2006 |   .3426005   .2550774     1.34   0.183    -.1641552    .8493562
   _Iyr_2007 |   .5617449   .2997844     1.87   0.064    -.0338292    1.157319
       _cons |  -2.497945   4.919014    -0.51   0.613    -12.27043    7.274535
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .45845055
     sigma_e |  .10110265
         rho |  .95362156   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(12, 90) =    13.52              Prob > F = 0.0000
. xi: xtreg  bf  GDP ES  pop  urb inv inc i.yr if district == 1, re
i.yr              _Iyr_1999-2007      (naturally coded; _Iyr_1999 omitted)
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       117
Group variable: id                              Number of groups   =        13
R-sq:  within  = 0.9447                         Obs per group: min =         9
       between = 0.9782                                        avg =       9.0
       overall = 0.9713                                        max =         9
Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(14)      =   2043.82
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000
------------------------------------------------------------------------------
          bf |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         GDP |     .44401   .1604448     2.77   0.006      .129544    .7584759
          ES |   .2585905   .5488239     0.47   0.638    -.8170847    1.334266
         pop |   .3909278   .1578337     2.48   0.013     .0815794    .7002761
         urb |    .269244   .0985091     2.73   0.006     .0761697    .4623183
         inv |   .0092081   .0271231     0.34   0.734    -.0439521    .0623684
         inc |   1.178017   .2023247     5.82   0.000      .781468    1.574566
   _Iyr_2000 |   -.078156   .0433988    -1.80   0.072    -.1632161     .006904
   _Iyr_2001 |  -.0883334   .0478718    -1.85   0.065    -.1821604    .0054936
   _Iyr_2002 |  -.1679904   .0568507    -2.95   0.003    -.2794157    -.056565
   _Iyr_2003 |  -.2561843   .0678278    -3.78   0.000    -.3891243   -.1232444
   _Iyr_2004 |  -.3351011   .0869018    -3.86   0.000    -.5054255   -.1647768
   _Iyr_2005 |   -.424235   .1018657    -4.16   0.000    -.6238881   -.2245818
   _Iyr_2006 |  -.4401889   .1190665    -3.70   0.000     -.673555   -.2068227
   _Iyr_2007 |  -.3604594   .1373498    -2.62   0.009    -.6296601   -.0912586
       _cons |  -10.47976   2.069803    -5.06   0.000     -14.5365   -6.423025
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  .11637788
     sigma_e |  .10110265
         rho |  .56989242   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
. est store re
. hausman fe
                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
         GDP |    .2161294       .44401       -.2278806         .092672
          ES |   -.5959407     .2585905       -.8545312        .5461054
         pop |    .4243134     .3909278        .0333857        .4328709
         urb |    .1930201      .269244       -.0762239        .0660868
         inv |    .0042507     .0092081       -.0049574               .
         inc |    .4681348     1.178017       -.7098823         .261892
   _Iyr_2000 |    .0100367     -.078156        .0881927        .0295892
   _Iyr_2001 |    .0938836    -.0883334        .1822171        .0527735
   _Iyr_2002 |    .1148888    -.1679904        .2828792        .0829858
   _Iyr_2003 |    .1423608    -.2561843        .3985452         .116131
   _Iyr_2004 |    .1874946    -.3351011        .5225957        .1510267
   _Iyr_2005 |    .2284545     -.424235        .6526894        .1877495
   _Iyr_2006 |    .3426005    -.4401889        .7827894        .2255828
   _Iyr_2007 |    .5617449    -.3604594        .9222043         .266469
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
                 chi2(14) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =       13.62
                Prob>chi2 =      0.4785
                (V_b-V_B is not positive definite)
我看了论坛上很多解释，好像选择FE还是re意见不太统一，有高人能指点一下吗？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Hausman检验 hausman ausman Aus Man naturally between overall groups within

Prob > chi2 =0.4785
不拒绝原假设 H0: difference in coefficients not systematic
说明随机效应合适。

感谢感谢！

1# 爆米花123

你的回归有问题
（1）n太小，只有13，估计量不是consistent
（2）hausman 检验报告系数差别的方差协方差矩阵不是正定的，所以豪斯曼检验失效

V_b-V_B is not positive definite 这个检验是没有意义的，只能用fe

1# 爆米花123

你的回归有问题
（1）n太小，只有13，估计量不是consistent

consistency 是大样本性质，和实际样本大小根本没有关系。

先要明白hausman test的原假设是什么（FE）。通过看p值，并不能拒绝原假设。
虽然方差协方差矩阵不是正定的，有些计量学家会认为这仍然是不能拒绝原假设的依据。

希望能够扩大样本, 但总的来说两个都是一致估计量, 随机的更有效率,所有用随机的.

[quote]但总的来说两个都是一致估计量, 随机的更有效率,所有用随机的.[quote\]
这是不正确的。看看hausman检验的前提条件。