关于面板数据的平稳性检验

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最近看到一篇文献，有些疑问，请教高人指点一下，谢谢！
该文研究互联网金融对商业银行全要素生产率的影响，被解释变量是全要素生产率M，核心解释变量是互联网金融指数H，，控制变量有宏观经济水平GDP、股市发展状况GS、政策监管变量XD（虚拟变量）、银行业集中度CR4、银行业开放度FR、银行风险承担AE、银行流动水平LI、银行上市情况SS（虚拟变量）。

为了防止伪回归，作者在回归前进行平稳性检验，但是仅对银行层面的变量M、AE与LI进行了平稳性检验，结果不存在单位根，因此就下结论说回归分析将不会出现虚回归。

请问为什么不需要对其他变量尤其是核心解释变量H进行单位根检验？

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有人知道吗？

顶一下，求高手解惑

firemarble 发表于 2017-3-12 12:34
最近看到一篇文献，有些疑问，请教高人指点一下，谢谢！
该文研究互联网金融对商业银行全要素生产率的影响 ...

请问楼主解决了吗？我也有相同的问题