[问答] 关于一阶单整变量变量的VAR模型问题 [推广有奖]

11楼

daidai11107 发表于 2015-5-19 21:50:27 |只看作者 |坛友微信交流群

敏农发表于 2015-5-9 17:43
请问三个变量的VAR模型，有两个一阶平稳，另一个原数据本身就平稳，这三个可以做VAR模型么，VAR模型需要所 ...

诶我也遇到过这种问题，我看到一篇论文是把不平稳的差分以后调整成平稳的，然后用三个平稳的数据做了检验的。

12楼

敏农 发表于 2015-5-27 22:32:43 |只看作者 |坛友微信交流群

daidai11107 发表于 2015-5-19 21:50
诶我也遇到过这种问题，我看到一篇论文是把不平稳的差分以后调整成平稳的，然后用三个平稳的数据做了检验 ...

我现在就直接按照两个一阶差分和一个本来就平稳的原数据直接做了，在网上查了好多，说是这样可以，如果同阶单整应该做协整检验

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